Badanie wpływu zastosowania wybranych mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu

• Autorzy: Katarzyna Zeug-Żebro
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest badanie wpływu zastosowania mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego NRL\ i NRL2 na identyfikację dynamiki chaotycznej. Aby odróżnić szeregi chaotyczne od losowych posłużono się miarą DETM oraz współczynnikiem Hursta. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych natury ekonomicznej - finansowe szeregi czasowe utworzone z logarytmów dziennych stóp zwrotu cen zamknięcia WIG20, WIGBANKI, dwóch spółek notowanych na GPW w Warszawie, tj. BORY- SZEW, 1NGBSK oraz dziennych kursów euro i dolara amerykańskiego. Dane obejmują okres od 1.01.1999 do 29.12.2015. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel oraz TISEAN (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Chaos deterministyczny

EN

Time-series; Deterministic chaos

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2016
• Tom: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 8
• Strony: 58--71

Twórcy

autor

Katarzyna Zeug-Żebro

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Anis A.A., Lloyd E.H. (1973): The Expected Value of the Adjusted Rescaled Hurst Range of Independent Normal Summands. "Biometrika", Vol. 63
• Chun S.H., Kim K.J., Kim S.H. (2002): Chaotic Analysis of Predictability versus Knowledge Discoveiy Techniques: Case Study of Polish Stock Market. "Expert Systems", Vol. 19(5)
• Guégan D., Leroux J. (2009): Forecasting Chaotic Systems: The Role of Local Lyapunov Exponents. "Chaos, Solitons & Fractals", Vol. 41
• Kantz H., Schreiber T. (1997): Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press, Cambridge
• Miśkiewicz-Nawrocka M. (2012): Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
• Nowiński M. (2007): Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
• Orzeszko W. (2005): Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. PTE, Warszawa
• Orzeszko W. (2008): The New Method of Measuring the Effects of Noise Reduction in Chaotic Data. "Chaos, Solitons and Fractals", Vol. 38
• Schreiber T. (1993): Determination of the Noise Level of Chaotic Time Series. "Physical Review E", Vol. 48(1)
• Stawicki J., Janiak E.A., Miiller-Frączek I. (1997): Różnicowanie fraktalne szeregów czasowych - wykładnik Hursta i wymiar fraktalny. Dynamiczne modele ekonometryczne. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń
• Takens F. (1981): Detecting Strange Attractors in Turbulence. In: Lecture Notes in Mathematics. Eds. D.A. Rand and L.S. Young. Springer, Berlin
• Zawadzki H. (1996): Chaotyczne systemy dynamiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice