Kredyty mieszkaniowe w walutach obcych w Polsce. Ich ryzyko bankowe

• Autorzy: Janina Laudańska-Trynka

Warianty tytułu

Housing Loans in Foreign Currency in Poland. Bank Risk of Them

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Dysparytet stóp procentowych między rynkiem krajowym a niektórymi rynkami zagranicznymi leżał u podstaw rozwoju kredytów mieszkaniowych w walutach obcych w Polsce, podobnie zresztą jak w wielu innych krajach Europy. Artykuł pokazuje ich dynamikę rozwoju w Polsce, korzyści banków jako przyczynę szybkiego rozwoju portfela tych kredytów, koncentrując się jednak w głównej mierze na zagrożeniach i sposobach ich ograniczania. Walutowe kredyty mieszkaniowe stanowią ekspozycję kredytową o dużo szerszym spectrum różnych rodzajów ryzyka niż kredyty w walucie krajowej. Ten fakt legł u podstaw najpierw stopniowego ograniczania dostępu, a ostatecznie - zaprzestania dalszego ich udzielania klientom niemającym stałych dochodów w danej walucie obcej. (abstrakt oryginalny)

EN

Interest rate differential between domestic financial market and some other foreign markets constitutes the main reason for expansion of foreign currency housing loans. The paper presents the high dynamics of those loans in Poland and investigates advantages and disadvantages coming from the wide spectrum of bank risk generated by this particular kind of loan exposition. It presents all kind of financial and supervisor's instruments allowing to limit this risk. The Polish experience is exactly the same as that of other countries with foreign currency mortgage loans and it leads to conclusion that households should take advantage of mortgage loans only in currency they earn. Such are recommendations of the Polish Financial Supervision Authority as well as recommendation of the European Systemic Risk Board and Directive 2014/17/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kredyt mieszkaniowy; Kredyt walutowy; Kredyt; Ryzyko bankowe

EN

Housing loan; Currency credit; Credit; Banking risk

• Czasopismo: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
• Rocznik: 2016
• Tom: 47 Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza : nowe wyzwania i możliwości
• Strony: 225--242

Twórcy

autor

Janina Laudańska-Trynka

• Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Bibliografia

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L60 z 28.02.2014, art. 23.
• ESRB/2011/1 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011 r. dotyczące kredytów w walutach obcych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C342/1, 22.11.2011.
• Frączyk J. (2016), Mieszkania w Polsce, Money.pl, 20.04.2016.
• Komisja Nadzoru Bankowego (2006), Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Warszawa.
• Komisja Nadzoru Bankowego (2008), Rekomendacja SII dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Warszawa.
• KNB, Uchwala nr 1/2007 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
• Komisja Nadzoru Finansowego (2011), Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa.
• KNF (2013), Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa.
• Komisja Nadzoru Finansowego, Raporty o sytuacji banków - za lata 2007-2014, Warszawa.
• KNF Uchwała nr 153/ 201 zmieniająca uchwałę nr 76/2010 KNF w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk.
• KNF 10.03.2015, Przypomnienie publicznej dyskusji o kredytach walutowych, Warszawa.
• KNF (2010), Rekomendacja I, Warszawa, załącznik, p. 4.
• KNF (2014), Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, Warszawa, rekomendacja 14, 17, 18.
• KNF (2015), Rekomendacja "P" dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków, Warszawa, rekomendacja 15.
• KNF, Uchwała nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk Zał. nr 6, § 15,p.1e.
• Kozera A., Kozera C. (2014), Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny nr 1 naffaff9+.
• NBP, Sytuacja finansowa banków. Synteza - Raporty za lata 1996-2006, Warszawa.
• NBP, 2008, Komunikat z 7 listopada 2008 r., www.nbp.pl.
• Prajsnar A. (2015), Które banki nadal oferują kredyty walutowe? Bankier.pl, 2015-10-26.
• Prawo bankowe (2015), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. Warszawa, 23 stycznia 2015 r. poz. 128.
• Rosenberg CH.B., Tirpak M. (2008), Determinants of Foreign Currency Borrowing in the New Member States of the EU, IMF Working Paper 08/173.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, art. 412-414, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176, 27.6.2013.
• Rudke M. (2016), KNF przypomina mBankowi, Rp.pl 09.02.
• Szubański P. (2015), Rynek finansowy: kredyty walutowe zjadły bankowe dywidendy, "Bank", listopad.
• UOKiK (2009), Raport dotyczący spreadów, Warszawa, wrzesień 2009.
• Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 165, poz. 984.
• Wrotniak-Chałada M. (2013), Mieszkaniowy obraz Polaka, Bankier.pl, 2013-03-044.
• ZBP (2015), Biała księga kredytów frankowych w Polsce, Warszawa.
• ---