Analiza właściwości fraktalnych szeregów czasowych wybranych indeksów giełdowych

• Autorzy: Zuzanna Rzeszótko

Warianty tytułu

The Analysis of Fractal Properties for Time Series of Some Market Indices

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W badaniach zastosowano wybrane metody analizy danych eksperymentalnych do identyfikacji chaosu deterministycznego w szeregach czasowych notowań wybranych spółek wchodzących w skład indeksu WIG-banki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szacowano wartość wykładnika Hursta, długości cykli, wymiar korelacyjny. Celem pracy było opracowanie i zastosowanie metodologii badania właściwości fraktalnych szeregów czasowych przy wykorzystaniu programu Mathematica.(abstrakt oryginalny)

EN

In this work a few methods of experimental data analysis have been applied to identify deterministic chaos in the behaviour of some financial time series. The value of the Hurst exponent, the length of cycle, the generalized fractal dimension and the minimal number of variables, fully characterizing the given dynamical system have been estimated. The calculations have been done by use of computer algebra system Mathematica. The aim of the author was to work out the methodology of investigation for fractal properties in empirical time series using this computer programme.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Indeks giełdowy; Fraktale; Szeregi czasowe; Analiza szeregów czasowych; Giełda papierów wartościowych

EN

Stock market indexes; Fractal; Time-series; Time-series analysis; Stock market

• Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Rocznik: 2016
• Tom: 17(XVII)
• Numer: nr 3
• Strony: 131--141

Twórcy

autor

Zuzanna Rzeszótko

• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bibliografia

• Baker G. L., Gollub J. P. (1998) Wstęp do dynamiki układów chaotycznych. PWN, Warszawa.
• Grassberger P., Procaccia I. (1983) Characterization of strange attractors. Physical Review Letters, 50, (5), 346 - 349.
• Hurst H.E. (1951) Long-term storage capacity of reservoirs. Transactions of American Society of Civil Engineers 116, 770 - 799.
• Pacard N. H., Crutchfield J. P., Farmer J. D., Shaw R. S. (1980) Geometry from a time series. Physical Review Letters, 45, (9), 712 - 716.
• Peters E. E. (1997) Teoria Chaosu a Rynki Kapitałowe: nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko. WIG Press, Warszawa.
• Purczyński J. (2000) Wybrane problemy numeryczne stosowania analizy R/S. Przegląd Statystyczny, XLVII/1 - 2, 17 - 21.
• Ruelle D. (1989) Chaotic Evolution and Strange Attractors. Cambridge U. P.
• Rzeszótko Z. (2011) Fractal analysis of market indices: Estimating the Hurst exponent using rescaled range method. Monografia naukowa: Computer Algebra Systems in Teaching and Research (Mathematical Modeling in Physics, Civil Engineering, Economics and Finance). Wyd. Collegium Mazovia, Siedlce, 289 - 299.
• Takens F. (1981) Detecting strange attractors in turbulence. [in:] D. Rand, L. S. Young (eds.) Dynamical Systems and Turbulence. Warwick 1980, Lecture Notes in Mathematics, 898, 366 - 381.
• Walras, L. ((1954) (1877)) Elements of Pure Economics. Translated by William Jaffe, London: Allen&Unwin; Homewood, III: Irwin.
• ---