Metody adaptacyjne w prognozowaniu miesięcznych szeregów czasowych z lukami systematycznymi

• Autorzy: Maciej Oesterreich

Warianty tytułu

Application of Exponential Smoothing Models in Forecasting Missing Seasonal Data for Systematic Gaps

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono wyniki badań o charakterze symulacyjnym dotyczące wpływu liczby i układu luk systematycznych na dokładność prognoz inter- oraz ekstrapolacyjnych w szeregu czasowym z silnymi wahaniami sezonowymi. Do budowy prognoz wykorzystano multiplikatywne modele Holta-Wintersa dla pełnych danych (z sezonowością) oraz modele Browna i Holta dla danych oczyszczonych z sezonowości. Przykład empiryczny dotyczył liczby udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania według miesięcy w województwie śląskim w latach 2007-2012. Lata 2007-2011 stanowiły przedział czasowy próby, a 2012 r. był okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywane były wszystkie możliwe układy systematycznych luk w danych dla zadanej liczby luk w cyklu wahań sezonowych. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 10.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents the results of analysis of the impact of the number and arrangement of systematic gaps in time series with strong seasonal fluctuations, on the accuracy of inter- and extrapolative forecasts. To forecasts construction were used Holt- -Winters models for the full data (with seasonality) and Brown and Holt models for the data cleared from seasonality. Empirical example was built on the basis of the number of tourists accommodated in tourist accommodation establishments by month in Silesia voivodeship in 2007-2012. The year 2012 was a period of empirical verification of forecasts. Calculations were performed in the R package and Statistica 10.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Wahania sezonowe w gospodarce; Prognozowanie

EN

Seasonal fluctuations in the economy; Forecasting

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 291
• Strony: 34--46

Twórcy

autor

Maciej Oesterreich

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Cieślak M. (red.) (2005), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, Warszawa.
• Główny Urząd Statystyczny (2007-2012), Turystyka w Polsce w latach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012a), O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom 13/1, s. 212-223, Warszawa.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012b), Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi), "Przegląd Statystyczny" - numer specjalny 1, s. 140-154, Warszawa.
• Zawadzki J. (red.) (1999), Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
• Zawadzki J. (red.) (2003), Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, WN PWN, Warszawa.