Warianty tytułu
Capital Resilience of Biggest European Banks in the Light of 2016 EU-Wide Stress Test Results
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule omówiono rezultaty europejskich testów warunków skrajnych z 2016 roku, przeprowadzonych według spójnej metodologii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority - EBA). Aktualne wyniki testów stresowych 51 największych europejskich banków ogólnie potwierdziły ocenę ich kondycji kapitałowej prezentowaną dotychczas przez EBA. Konsekwencją odbudowy bazy kapitałowej w ostatnich latach był wzrost odporności większości badanych banków na potencjalne wstrząsy w gospodarce i na rynkach finansowych. W rezultacie wolumen kapitału najwyższej jakości CET1 (Common Equity Tier 1) 51 badanych banków był wyższy o 180 mld euro na koniec 2015 roku w porównaniu z końcem 2013 roku i w warunkach recesji w gospodarce europejskiej oraz wstrząsów na rynkach finansowych ich współczynnik CET1 obniżyłby się z relatywnie wyższego poziomu w stosunku do początku poprzedniej edycji ćwiczenia (z 13,2% na koniec 2015 roku do 9,4% na koniec 2018 roku). Jednocześnie straty kapitałowe wynikałyby w głównej mierze z tytułu materializacji ryzyka kredytowego, a w mniejszym stopniu - z ryzyka rynkowego i operacyjnego.(abstrakt oryginalny)
In this paper, the outcomes of the 2016 EU-wide stress tests, based on the uniform methodology of the European Banking Authority (EBA), were discussed. The results confirmed the EBA's assessment of the capital position of the biggest European banks, which have been presented so far. As a consequence of restoring the capital base by the majority of banks in recent years, they have managed to improve their resilience to potential shocks in real economy as well as in financial markets. This has been reflected in increasing their highest quality capital volume by 180 bn euros at the end of 2015 in comparison to the end of 2013 (the starting point of previous EU-wide 2014 stress tests). Moreover, under the stress conditions and recession in European economy, their capital CET1 ratio would have dropped from the higher level in comparison to the starting point of previous exercise (from 13.2% at the end of 2015 to 9.4% at the end of 2018). Simultaneously, the capital loses would result mostly from materialisation of credit risk as well as - although to the lower extent - from the market and operational risk.(original abstract)
Twórcy
autor
- Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
- R. Woreta, Uczestnictwo polskich banków w edycji 2014 ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, "Unia Europejska.pl", nr (5) 228, wrzesień/październik 2014 r., Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 28-36.
- M. Borsuk, K. Klupa, Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków, "Bezpieczny Bank", nr 3(64)/2016.
- J. Ramotowski, Europejskie banki są w stanie przetrwać recesję, "Obserwator finansowy", 1.08.2016 r.,
- C. Binham, L. Noonan, J. Shotter, Deutsche Bank received special treatment in EU stress tests, "Financial Times", 10.10. 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457753
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.