PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 295 | 5--18
Tytuł artykułu

Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Hybrid Corridor Call Options Price Sensitivity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z hybrydową korytarzową opcją kupna: charakterystyka instrumentu, funkcja wypłaty, model wyceny oraz analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości opcji. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues connected with hybrid corridor call options: characteristic of instruments, the payoff function, the pricing model and the analysis the influence selected factors on the price option and the value of the Greek coefficients for the options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--18
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Anson M.J.P. (1999), Valuing Embedded Options in Interest Rate Caps, Floors and Collars [w:] F.J. Fabozzi (ed.), The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications, Irwin Professional Publishing, Chicago.
  • Bhattacharya A.K. (1999), Interest-Rate Caps, Floors and Compound Options [w:] F.J. Fabozzi (ed.), The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications, Irwin Professional Publishing, Chicago.
  • Briys E., Bellalah M., Mai H.M., Varenne F. (1998), Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley&Sons, Chichester.
  • Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  • Hull C.J. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International. Inc.
  • Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459416

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.