PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 297 | 53--65
Tytuł artykułu

Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Multi-Equation Model of Dynamics of Polish and German Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem zaprezentowanych w niniejszym artykule badań jest analiza współzależności kształtowania się rozwoju gospodarczego Polski i Niemiec. Zostaną tu przedstawione wielorównaniowe modele GARCH prezentujące wzajemne relatywne powiązania w zakresie dynamiki rozkładów empirycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dynamikę wartości oczekiwanych i wariancji.(abstrakt oryginalny)
EN
The study examines the development of Polish economy as well as the economies of selected countries in the period from 2002 to 2013. Models based on the GDP growth in particular countries were built. A comparative analysis of the development of economies in the countries concerned (Poland, Germany) is presented. A multivariate GARCH model was built. The theory of the construction of a multivariate GARCH model and its estimation method are discussed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--65
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Azevedo J. (2002), Business Cycles: Cyclical Comovement within the European Union in the Period 1960-1999. A Frequency Domain Approach, Working Paper, Banco de Portugal.
  • Bergman M. (2004), How Similar Are European Business Cycles? Working Paper, Lund University, Department of Economics.
  • Burns F., Mitchell W.C. (1946), Measuring Business Cycle, "Studies in Business Cycles NBER" (New York).
  • Demos A., Sentana E. (1998), Testing for GARCH Effects: A One-Sided Approach, "Journal of Econometrics", 86.
  • Dickerson A.P., Gibson H.D., Tsakalotos E. (1998), Business Cycle Correspondence in the European Union, Empirica.
  • Drozdowić-Bieć M. (2006), Wskaźniki wyprzedzające, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa.
  • Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
  • Engel R.F. (1987), Multivariate ARCH with Factor Structures - Cointegracion in Variance, Discussion Paper 87, University of California, San Diego.
  • Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom, "Econometrica".
  • Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Franco Ch., Zakoian J.M. (2009), GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications, NY.
  • Hadaś-Dyduch M. (2014), Wielowymiarowa analiza relacji gospodarczych w rejonie śląskim [w:] W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  • Hadaś-Dyduch M. (2015), Polish Macroeconomic Indicators Correlated-prediction with Indicators of Selected Countries [w:] M. Papież and S. Śmiech (eds.), Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
  • Hellwig Z. (1997), Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  • Hong Y., Shehadeh R.D. (1999), A New Test for ARCH Effects and Its Finite-Sample Performance, "Journal of Business and Economic Statistics", 17.
  • Hosking J. (1980), The Multivariate Portmanteau Statistic, "Journal of American Statistical Association".
  • Janiga-Ćmiel A. (2013), Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego Polski i wybranych państw Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 159, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  • Janiga-Ćmiel A. (2014), Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  • Kaiser M. (2005), Euro Zone: Uncompleted Convergence, "BNP PARIBAS Conjoncture", No. 7, p. 20-33.
  • Noga M., Stawicka M. (red.) (2009), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  • Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N. (2003), A Full-factor Multivariate GRACH Model, "Ecomometrics Journal".
  • Wang P. (2003), Financial Econometrics. Methods and Models, Routledge Chapman & Hall.
  • Wynne M.A., Koo J. (2000), Business Cycles under Monetary Union. A Comparison of the EU and US, Economica.
  • Yamarone R. (2006), Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora, Wydawnictwo Helion, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460192

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.