Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem referatu jest zaprezentowanie procedury testowania nieliniowej kointegracji według definicji Grangera i Hallmana, procedury, która wymaga znalezienia nieliniowego atraktora. Bazę dla tej prezentacji stanowi przykład empiryczny, dotyczący badania wzajemnej integracji najważniejszych światowych rynków kapitałowych oraz rynku kapitałowego w Polsce. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
59--68
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
- Breiman L., Friedman J.H. (1985): Estimating optimal transformations for multiple regression and correlation. "Journal of the American Statistical Association" 80, 391, s. 580-598.
- Breitung J. (2001): Rank tests for nonlinear cointegration. ,Journal of Business & Economic Statistics" 19, 3, s. 331-340.
- Breitung J., Gouriéroux C. (1997): Rank tests for unit roots. , Journal of Econometrics" 81, str. 7-27.
- Bruzda J. (2003): Testowanie nieliniowej kointegracji. Przykład weryfikacji hipotezy parytetu siły nabywczej. Referat wygłoszony na konferencji: "Prognozowanie rynków finansowych" 15-16 maja 2003 r., Łódź, w recenzji.
- Granger C.W.J. (1995): Modelling nonlinear relationships between extended-memory variables. "Econometrica" 63, 2, s. 265-279.
- Granger C.W.J., Hallman J. (1991): Long memory series with attractors. "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 53, 1, s. 11-26.
- Granger C.W.J., Swanson N. (1996): Future developments in the study of cointegrated variables. "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 58, 3, s. 537- 553.
- Granger C.W.J., Terasvirta T. (1993): Modelling nonlinear economic relationships. Oxford: Oxford University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460228