Miary ryzyka z rodziny ML

• Autorzy: Tadeusz Czernik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest zaproponowanie maksymalnej straty oraz jej wartości oczekiwanej jako miar ryzyka nie posiadających większości wad wariancji. W pracy tej zbadano również asymptotyczne zachowanie wymienionych powyżej miar ryzyka. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Pomiar ryzyka

EN

Risk; Risk measures

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 91--97

Twórcy

autor

Tadeusz Czernik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Acar E., James S.: Maximum loss and maximum drawdown in financial markets. International Conference "Forecasting Financial Markets" London 1997.
• Acar E., Prieul D.: Expected maximum loss of financial returns. Źródło: Internet.
• Choquet-Bruhat Y., DeWitt-Morette C., Dillard-Bleick M.: Analysis, manifolds and physics. North-Holland Publishing Company 1983.
• Czernik T.: Maksymalna strata jako miara ryzyka. Konferencja "Modelowanie preferencji a ryzyko '03" Ustroń 2003, w druku.
• Czernik T.: Prawdopodobieństwo uogólnionej ruiny. Konferencja "Inwest 2002", Szklarska Poręba 2002, w druku.
• Deutsch H.-P.: Derivatives and internal models. Palgrave 2002.
• Ditkin W.A., Prudnikow A.P.: Przekształcenia całkowe i rachunek operatorowy. Warszawa: PWN 1964.
• Gaivoronski A.A., Pflug G.: Value at risk in portfolio optimization: properties and computational approach. NTNU, Department of Industrial Economics and Technology Management, Working paper, July 2000.
• Ostasiewicz W. (red.) Modele aktuarialne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2000.
• Risken H.: The Fokker-Plank equation. Methods of solution and applications. Springer 1989.
• Rockafellar R.T., Uryasev S.: Optimization of conditional Value at Risk. "The Journal of Risk" Vol. 2, No.3, 2000, 21-41.