Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia możliwości wykorzystania walutowej transakcji terminowej dostępnej na GPW w Warszawie w celu ochrony przed ryzykiem kursowym w transakcjach zagranicznych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
265--271
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Bennett D.: Ryzyko walutowe. Dom Wydawniczy ABC 2000.
- Dębniewska M., Wyszyński A.: Zastosowanie kontraktu terminowego do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie. "Rynek Terminowy" 18.04.2002.
- Grajko Z.: Analiza porównawcza efektywności wybranych sposobów zabezpieczenia ryzyka kursowego. "Rynek Terminowy" 18.04.2002.
- Katafoni B., Puchowicz J.; Porównanie opcji i forwardów w aspekcie dynamicznego zarządzania długa pozycją walutową firmy. "Rynek Terminowy" 16.02.2002.
- Meier M.: Praktyczne przykłady wykorzystania kontraktów terminowych na kurs USD. GPW w Warszawie 2001 (www.gpw.com.pl/gpw/ulotki/pochart2.htm).
- Najlepszy E.: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
- Okólski M., Stachecki A.: Zabezpieczenie otwartej pozycji walutowej kontraktem forward. "Rynek Terminowy" 9.03.2000.
- Świętochowski E.: Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania pozycji bilansowych przedsiębiorstwa. "Rynek Terminowy" 8.02.2000.
- Wojtyło P.: Netting jako element hedgingu naturalnego. "Rynek Terminowy" 17.03.2002.
- Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo K.E. LIBER 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460404
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.