Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Badanie wrażliwości cen wariantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie objęło wpływ pięciu czynników: ceny waloru bazowego, ceny wykonania, czasu do wygaśnięcia, stopy procentowej, zmienności cen walorów bazowych oraz zmian współczynnika delta. Wyznaczone dla poszczególnych czynników miary wrażliwości charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem. Oznacza to, że niewielka zmiana jednego z czynników może powodować znaczącą zmianę w cenie warrantu. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
354--367
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
- Baird A.J.: Rynek opcji. Strategie inwestycyjne i analiza ryzyka. Warszawa. Dom Wydawniczy ABC 1998.
- Black F., Scholes M.: The pricing of options and corporate liabilities."Journal of Political Economy" 1973 nr 81.
- Figlewski S., Silber W.L., Subrahmanyam M.G. (ed.): Financial options from theory to practice. New York: McGraw-Hill 1990.
- Gątarek D., Maksymiuk R.: Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych. Warszawa: K.E. Liber 1998.
- Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Warszawa: WIG-Press 1997.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
- Merton R.: Theory of rational option pricing. "Bell Journal of Economics and Management Science" 1973 nr 4.
- Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Kraków: Dom Wydawniczy ABC 2000.
- Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWE 2001.
- Winstone D.: Financial derivatives. London: Chapman & Hall 1995.
- Życzkowski K.: Wycena opcji: rozszerzenie modelu Blacka-Scholesa. Instrumenty pochodne - sympozjum matematyki finansowej. UJ Kraków 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460532