Analiza porównawcza krzywych dochodowości

• Autorzy: Władysław Milo , Daniel Wrzesiński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem referatu, poza przedstawieniem głównych czynników wpływających na kształt krzywej dochodowości, będzie dokonanie analizy porównawczej terminowych struktur dochodowości w Polsce, USA i Unii Europejskiej oraz próba wskazania głównych przyczyn odmiennego kształtowania się krzywej dochodowości w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Krzywa dochodowości; Analiza porównawcza

EN

Yield curve; Comparative analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 395--403

Twórcy

autor

Władysław Milo

• Uniwersytet Łódzki

autor

Daniel Wrzesiński

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Fabozzi F.J.: Rynki obligacji. Analiza i strategie. Warszawa: WIG-Press 2000.
• Milo W.: Finansowe rynki kapitałowe. Warszawa: PWN 2000.
• Mishkin F.S.: Yield curve. NBER Working Paper No. 3550, Cambridge, MA 1990.
• Sławiński A.: Krzywa dochodowości. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 62, Warszawa 1996.
• Stępniak I., Zieliński J.: Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 108, Warszawa 2000.
• Świętoń M.: Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów w Polsce w latach 1998-2001. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 150, Warszawa 2002.
• Utkin J.: Obligacja dziesięcioletnia - rynkowe wyceny i prognozy cen przetargowych. "Przegląd Statystyczny" 1996 nr 3-4.
• Utkin J.: Modele wyceny i ryzyka obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym i korygowanym. "Przegląd Statystyczny" 2000 nr 1-2.
• Zatoń W.: Analiza rentowności i ryzyka finansowego polskich obligacji. UŁ, Łódź 1997 (praca doktorska).