Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu

• Autorzy: Krzysztof Najman
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Metodą, która może pomóc w ocenie natężenia składników deterministycznych i losowych w szeregach czasowych, są diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią AIP (ang. Artificial Insymmetration Pattern). Ten sposób jakościowej prezentacji szeregów czasowych wprowadził C. Pickover. Zajmował się on badaniami nad teorią chaosu deterministycznego i chaotycznymi szeregami czasowymi. Podstawowym problemem, na który zwrócił uwagę, to brak metod statystycznych zdolnych do odróżnienia szeregów czasowych minimalnie różniących się od siebie. Problem ten jest typowy w wielu przypadkach, gdy dwa całkowicie różne procesy generują w pewnym przedziale czasowym prawie identyczne szeregi. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Stopa zwrotu; Szeregi czasowe

EN

Rate of return; Time-series

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 423--430

Twórcy

autor

Krzysztof Najman

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Pickover C.: Am computers, pattern, chaos and beauty. NY: ST. Martin's Press 1990.
• Posiewnik A.: Chaos deterministyczny - nowa gra językowa. Wydawnictwo UG 2001.