Kalkulacja składki w niejednorodnych portfelach ubezpieczeń majątkowych

• Autorzy: Ewa Poprawska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opisane zostaną dwa modele, za pomocą których można zróżnicować składkę ubezpieczeniową dla portfeli ryzyka niejednorodnego, gdy ubezpieczyciel dysponuje małą liczbą obserwacji szkód. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia majątkowe; Składki ubezpieczeniowe

EN

Property insurance; Insurance premium

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 495--502

Twórcy

autor

Ewa Poprawska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Bailey A. (1950): Credibility procedures. Proceedings of the Casualty Actuarial Society, XXXVII, 7-23, 94-115.
• Bühlmann H. (1967): Experience rating and credibility. ASTIN Bulletin 4, 199-207.
• Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M. (1996): Practical risk theory for actuaries. London: Chapman & Hall.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001): Modern actuarial risk theory. Boston: Kluwer Academic Publishers.
• Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E. (1998): Loss models: from data to decisions. New York: John Wiley & Sons.
• Nelder J.A., Verrall R.J. (1997): Credibility theory and generalised linear models. ASTIN Bulletin 27 No 1, 71-82.