Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł ten zawiera omówienie wybranych metod analizy ryzyka rynkowego instrumentów dłużnych. Stanowi on przygotowanie do badań empirycznych, mających na celu sprawdzenie, czy stosowanie zaawansowanych modeli wartości zagrożonej (VaR) prowadzi do znacząco lepszych prognoz tej miary ryzyka w porównaniu z najprostszymi metodami. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
545--558
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Dowd K. (1998): Beyond value at risk. The new science of risk management. Wiley.
- Jackowicz K. (1999): Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda Duracji. Warszawa: PWN.
- Kiyama Y., Yamashita T., Yoshiba T., Yoshida T. (1998): Interest rate risk of banking accounts: measurement using the VaR framework. "Monetary and Economic Studies", maj'98. Bank of Japan.
- Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego (2000). Red.: K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
- Palczewski A., Szulżyk K. (2003): Kalibracja modelu struktury terminowej HJM do polskiego rynku obligacji skarbowych. "Rynek Terminowy" nr 19.
- Return to RiskMetrics: The Evolution of a Standard (2001). Red.: C.C. Finger. RiskMetrics Group, www.riskmetrics.com.
- RiskMetrics™ - Technical Document (1996). Morgan Guaranty Trust Company of New York, J.P. Morgan. www.riskmetrics.com.
- Rokita P. (2003): Porównywanie podejść do szacowania wartości zagrożonej (VaR) na przykładzie pozycji walutowej. "Prace Naukowe AE we Wrocławi" nr 991. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
- Szczepaniak W. (2002): Modele rynkowe stóp procentowych. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Materiały konferencyjne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Sztuba P., Weron A. (1999): Metody numeryczne w modelowaniu finansowym. Kalibracja modelu HJM. "Rynek Terminowy" nr 5.
- Waluś W. (2001 a): Nota o interpolacji czynników dyskontowych. "Rynek Terminowy" nr 11.
- Waluś W. (2001b): Duration i wypukłość w wypadku niepłaskiej struktury stóp procentowych. "Rynek Terminowy" nr 14.
- Weron A., Weron R. (1999): Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460582