Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków

• Autorzy: Marcin Borsuk , Kamil Klupa

Warianty tytułu

Stress Tests as a Method of Banks Risk Measurement

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem rozważań w artykule są konsekwencje zasad bankowego postępowania restrukturyzacyjnego dla funkcjonowania systemu płatniczego. Banki pełnią istotną funkcję pośredników w płatnościach oraz tworzą infrastrukturę systemu płatniczego. W tym kontekście ważne jest, że zasady przymusowej restrukturyzacji wynikające z zapisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewidują ochronę stabilności systemów płatności oraz funkcji krytycznych związanych ze świadczeniem usług płatniczych przez banki. Stabilność systemu płatniczego obejmująca ciągłość funkcjonowania infrastruktury płatniczej jest uzależniona od planów przymusowej restrukturyzacji. Proces planowania wymaga identyfikacji funkcji krytycznych według danych charakteryzujących indywidualny bank oraz wyników analizy systemu płatniczego w ujęciu instytucjonalnym i infrastrukturalnym. (abstrakt oryginalny)

EN

The article addresses the problem of consequences of the bank restructuring proceedings rules for operations of payment system. Banks play an important role of payments intermediaries and they create the payment system infrastructure. In this context, it is important that the principles of bank resolution under the provisions of the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, the deposit guarantee scheme and bank resolution provide for protection of the stability of payment systems and of critical functions of banks related to payment services. The stability of the payment system, including the operation of payment infrastructure continuity is dependent on the bank resolution plans. The planning process requires the identification of critical functions. They are identified on the basis of data characterizing the individual bank and the results of the payment system analysis in the institutional and infrastructural approach. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Testy warunków skrajnych; Ryzyko bankowe; Pomiar ryzyka; Stabilność finansowa

EN

Stress tests; Banking risk; Risk measures; Financial sustainability

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 3 (64)
• Strony: 29--46

Twórcy

autor

Marcin Borsuk

• University of Gdańsk; Narodowy Bank Polski

autor

Kamil Klupa

• Szkoła Główna Handlowa, doktorant; Narodowy Bank Polski

Bibliografia

• 2016 EU - Wide Stress Test - Methodological Note 2016 EU, EBA, http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing
• A macro stress testing framework for bank solvency analysis, ECB, Mounthly Bulletin, August 2013.
• Bernanke B., Causes of the Recent Financial and Economic Crisis, Washington, D.C., September 2, 2010.
• Blum J.M., Why 'Basel II' may need a leverage ratio restriction, Journal of Banking & Finance (32): 1699-1707, 2008.
• Cade E., Managing Banking Risks: Reducing Uncertainty to Improve Bank Performance, ISBN: 1-888998. 1999.
• Furlong F., Stress Testing and Bank Capital Supervision, FRBSF Economic Letter, June 27, 2011.
• Haldane A.G., Capital Discipline, Denver, 2011 (January 9), http://www.bankofengland. co.uk/publications/Pages/speeches/2011/484.aspx
• Hardy D.C., Schmieder S., Rules of Thumb for Bank Solvency Stress Testing, IMF Working Paper, WP/13/232, November 2013.
• Henry J., Kok C., A Macro Stress Testing Framework For Assessing Systemic Risks In The Banking Sector, ECB, Occasional Paper Series, No. 152/October 2013.
• Hirtle B., Schuermann T., Stiroh K., Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons from the SCAP, Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 409, 2009.
• Jobst L., Ong C., Schmieder C., A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country FSAPs, IMF WP/13/68, March 2013.
• Kupiec PH., Stress tests and risk capital, The Journal of Risk, Vol. 2/Number 4, 2009.
• Macrofinancial Stress Testing - Principles and Practices, IMF, August 2012.
• Masiukiewicz P, Dec P, Aplikacja stress testów w bankowości, Annales UMCS, Vol. XLVI, 2012, 4.
• Moretti M., Stolz S., Swinburne M., Stress Testing at the IMF, IMF Working Paper, September 2008.
• Rowe D.M., Risk Management Beyond VaR, Financial Markets Conference (April 2010), http://www.frbatlanta.org/documents/news/conferences/13fmc_rowe.pdf
• Schmieder C., Hesse H., Neudorfer B., Puhr C., Schmitz S.W, Next Generation System- Wide Liquidity Stress Testing, IMF Working Paper, WP/12/3, January 2012.
• Schmieder C., Puhr C., Hasan M., Next Generation Balance Sheet Stress Testing, IMF Working Paper, WP/ 11/, 2011.
• Wall L.D., The Adoption of Stress Testing: Why the Basel Capital Measures Were Not Enough, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2013-14, December, 2013.