Weryfikacja założenia o jednorodności wariancji w modelu linii charakterystycznej akcji - zastosowanie analizy dyskryminacyjnej

• Autorzy: Alicja Grześkowiak

Warianty tytułu

Checking the Assumption of Homoscedasticity in the Security Characteristic Line Model - Application of Discriminant Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest prezentacja alternatywnej metody weryfikacji niektórych założeń modelu - za pomocą analizy dyskryminacyjnej, oraz zastosowanie funkcji dyskryminacyjnej do wykrywania heteroskedastyczności składników losowych dla linii charakterystycznych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

EN

In this paper a proposition of application of discriminant analysis to checking the assumption of homoscedasticity of disturbance in the econometric model is presented. This method was applied to examination of the security characteristic lines of shares quoted on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza dyskryminacyjna; Akcje

EN

Discriminant analysis; Shares

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2003
• Tom: 12
• Numer: nr 1002 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 129--136

Twórcy

autor

Alicja Grześkowiak

Bibliografia

• Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji. PWE, Warszawa 1989.
• Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
• Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
• Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
• Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
• Morrison. D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
• Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. II, Wyd. Placet, Warszawa 1997.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1970.
• Tomaszewicz A., Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985.