Modele wielomianowe dla kategorii uporządkowanych w badaniu niespłacalności kredytów konsumpcyjnych

• Autorzy: Jerzy Marzec

Warianty tytułu

Multinominal Models for Ordered Data : an Empirical Analysis of Bad Consumer Loans

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań empirycznych, uzyskanych na podstawie modelu probitowego i logitowego, a dotyczących niespłacalności kredytów konsumpcyjnych w polskim banku komercyjnym. (fragment tekstu)

EN

Regression methods for polychotomous response data are frequently based on the logit and probit model. The purpose of this paper is to present the use rank-ordered of multinomial probit and logit model in the estimation of consumer and mortgage loans risk. The main aim of empirical analysis is to predict the probability of 4 categories of loan i.e. normal loans, overdue loans, slack loans and bad loan. There are used the following determinations: sex, age, size and source of client's income, a type of loan, a period of loan, information about using a cheque deposit account and credit or payments (ATM) cards by debtors and the way a loan is given (by an agent or not). These covariates have significant effect on the dependent ѵаrіablе. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kredyt konsumpcyjny; Modele ekonometryczne; Model logitowy; Model probitowy

EN

Consumer credit; Econometric models; Logit model; Probit model

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 1001 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 143--152

Twórcy

autor

Jerzy Marzec

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Aitchison J., S. Silvey (1957), The Generalization of Probit Analysis to the Case of Multiple Responses, "Biometrika" 44, s. 253-262.
• Albert J., Chib S. (1993), Bayesian Analysis of Binary and Polychotomous Response Data, "Journal of the American Statistical Association" 88, s. 669-679.
• Amemiya Т. (1981), Qualitative Response Models: A Survey, "Journal of Economic Literature", 19.
• Amemiya T. (1985), Advanced Econometrics, Harvard University Press, Cambrige Massachusetts.
• Greene W.H. (1993), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, New York.
• Gruszczyński M. (2001), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa, Monografie i Opracowania nr 6.
• Maddala G.S. (1983), Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambrigde University Press, Cambrigde.
• Marzec J. (2003a), Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 628 (w druku).
• Marzec J. (2003b), Badanie niespłacalności kredytów za pomocą bayesowskich modeli dychotomicznych - założenia i wyniki, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych (red. A. Welfe), SGH, Warszawa.
• Marzec J. (2003c), Bayesowska analiza modeli dyskretnego wyboru (dwumianowych), maszynopis.
• Marzec J. (2003d), Bayesowska analiza wielomianowego modelu probitowego dla kategorii uporządkowanych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", (w druku).
• МсKеlvеу R.D., W. Zavoina (1975), A Statistical Model for the Analysis of Ordinary Level Dependent Variables, "Journal of Mathematical Sociology" 4, s. 103-120.
• Pratt J. W. (1981), Concavity of the Log Likelihood, "Journal of the American Statistical Association" vol. 76, nr. 373, s. 103-106.