Przegląd rynkowych modeli oceny zdolności kredytowej

• Autorzy: Mirosław Wójciak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano modele rynkowe przystosowane do analizy pojedynczego kredytu. Przedstawiając modele, przywiązano szczególną uwagę do rodzaju danych potrzebnych do ich zastosowania. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ocena zdolności kredytowej

EN

Credit rating

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 1006 Zastosowanie statystyki i matematyki w ekonomii
• Strony: 268--278

Twórcy

autor

Mirosław Wójciak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• CreditMetrics, Dokumentacja techniczna, J. P. Morgan, New York, 2 kwietnia 1997.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak М., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001.
• Jajuga K., Statistical Methods in Credit Risk Analysis, [w:] Taksonomia 8 - Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, AE Wrocław, Wrocław 2001.
• Krysiak М., Witkowski Ł., Nowe rozwiązania w zakresie modelowania ryzyka kredytowego, "Rynek Terminowy" 2000 nr 7/1/00, s. 74.
• Marciniak Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
• Merton R. C. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, "Journal of Finance", 1974 nr 29, s. 449-470.
• Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
• Witkowski Ł., Zaawansowane metody modelowania prawdopodobieństw utraty zdolności płatniczej na przykładzie metodologii KМV, "Rynek Terminowy" 2000 nr 9/3/00, s. 138.
• Wójciak M., Ryzyko zmiany kondycji finansowej sekcji produkcyjnej w Polsce, [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.