PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 1006 Zastosowanie statystyki i matematyki w ekonomii | 199--215
Tytuł artykułu

Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omawia się związki ogólnej teorii użyteczności z kwantyfikacją ryzyka. Odpowiedni stopień ogólności postawienia problemu (istnienia i postaci reprezentacji preferencji w unormowanych przestrzeniach liniowych) umożliwia jednolite ujęcie deterministycznej i stochastycznej teorii użyteczności. Postulaty zgodności preporządków z działaniami w tych przestrzeniach i ciągłości tych preporządków (w naturalnych topologiach) "wymuszają" liniowość funkcjonałów preferencji w tzw. kanonicznych przestrzeniach ekonomicznych. Dotyczy to również reprezentacji porządków stochastycznych. Z klasycznych twierdzeń analizy funkcjonalnej wynika całkowa postać tych funkcjonałów. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
  • Aleksiewicz A., Analiza funkcjonalna, PWN, Warszawa 1961.
  • Allais М., The So-called Allais Paradox and Rational Decisions Under Uncertainty, [w:] Expected Utility Hypotheses and The Allais Paradox, red. M. Allais, O. Hagen, Dodrecht, Reidel Publishing Company 1979.
  • Arrow K.J., Aspects of the Theory or Risk-Bearing, Yrjö Jahnsson Foundation, Helsinki 1965.
  • Artemenko P.A., Obszczyj wid liniejnowo funkcjonala w prostranstwie funkcij ograniczonoj wariancji, "Matematiczeskij Sbornik" 1939 T. 6 (42) No 2, s. 215-220.
  • Brocket Р., Golden L., A Class of Utility Functions Containing All the Common Utility Functions, "Management Science" 1987 nr 8, vol. 33, s. 955-964.
  • Bültel D., Continuous Linear Utility for Preferances on Соnvех Sets in Normal Real Vector Spaces, "Mathematical Social Sciences" 2001 nr 42, s. 89-98.
  • Caballé J., Pomanski A., Mixed Risk Aversion, "Journal of Economic Theory" 1996 vol. 71, s. 485-513.
  • Chew S.H., A Generalization of the Quasilinear Mean with Applications to the Measurement of Income Inequality and Decision Theory Resolving The Allais Paradox, "Econometrica" 1983 vol. 51, s. 1065-1092.
  • Debreu G., Representations of a Preference Ordering by a Numerical Function, [w:] Decision Processes, red. W.R. Thrall, C. Combs, R. Davis, Wiley, New York 1954.
  • Denuit М., Vermandele C., Lorenz and Excess Wealth Orders, with Applications in Reinsurance Theory, "Scand. Actuarial Journal" 1999 nr 2, s. 170-185.
  • Diamond R.A., Stiglitz J.E., Increases in Risk and in Risk Aversion, "Journal of Economic Theory" 1974 vol. 8, s. 337-360.
  • Einy E., On Preference Relations which Satisfy Weak Independence Property, "Journal of Mathematical Economics" 1989 nr 18, s. 291-300.
  • Epstein L., A Definition of Uncertainty Aversion, "Review of Economic Studied" 1999 vol. 66, s. 579-608.
  • Fishburn Р., The Foundations of Expected Utility, Dodrecht, Reidel 1982.
  • Foldes L., Expected Utility and Continuity, "Review of Economic Studies" 1972 nr 39, s. 407-421.
  • Friedman М., Savage L.J., The Utility Analysis of Choice Involving Risks, "Journal of Political Economy" 1948 vol. 56, s. 279-304.
  • Grandmont J.-M., Continuity Properties of a von Neumann-Morgern Utility, "Journal of Economic Theory" 1972 vol. 4, s. 45-57.
  • Hardy G.H., Littlewood J.E., Pólya G., Some Simple Inequalities Satisfied by Соnvех Functions, "Mess Math" 1929 vol. 58, s. 145-152.
  • Herstein I.N., Milnor J., An Axiomatic Approach to Measurable Utility, "Econometrica" 1953 vol. 21, s. 291-297.
  • Karni E., Schmeidler D., Utility Theory with Uncertainty, [w:] Handbook of Mathematical Economics IV, red. W. Hildebrand, H. Sonnenschein, North-Holland, Amsterdam-New York- Oxford-Tokyo 1991.
  • Kimball M.S., Standard Risk Aversion, "Econometrica" 1993 vol. 61, s. 589-611.
  • Landsberger М., Meilijson I., Lotteries, Insurance and Star-shaped utility Functions. "Journal of Economic Theory" 1991 vol. 52, s. 1-17.
  • Machina М., A Stronger Characterization of Declining Risk Aversion, "Econometrica" 1982 vol. 50, s. 1069-1079.
  • Machina М., Expected Utility Analysis Without Independence Ахіоm, "Econometrica" 1982 vol. 50, s. 277-323.
  • Machina М., Expected Utility Hypothesis, [w:] Utility and Probability, red. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, The MacMillan Press Ltd., London and Basingstoke 1990, s. 295-302.
  • Machina М., Rothschild М., Risk, [w:] Utility and Probability, The New Palgrave. red. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, The MacMillan Press, London 1987.
  • Marschak J., Rational Веhаvіоr, Uncertain Prospects and Measurable Utility, "Econometrica" 1950 vol. 18, s. 111-141.
  • Meyer J., Increasing Risk, "Journal Economic Theory" 1975 vol. 11, s. 119-132.
  • Müller A., Another Tail on Two Tails, "Advances of Applied Probability" 1998 vol. 23, s. 23-41.
  • Neumann von J., Morgernstern O., Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, Princeton 1944.
  • Phelps R., Lectures on Choquet's Theorem, Van Nostrand, Priceton New York 1966.
  • Pratt J., Risk Aversion in the Small and in the Large, "Econometrica" 1964 vol. 32, s. 315-335.
  • Pratt J., Zeckhauser R., Proper Risk Aversion, "Econometrica" 1987 vol. 55, s. 143-154.
  • Quiggin J., A Theory of Anticipated Utility, "Journal of Economic Behaviour and Organisation" 1982 nr 3, s. 323-343.
  • Robbins H., The Empirical Bayes Approach to Statistical Decision Problems, "Annals of Mathematical Statistics" 1964 vol. 35, s. 1-20.
  • Rothschild М., Stiglitz J., Increasing Risk. I. A Definition, "Journal of Economic Theory" 1970 vol. 2, s. 225-243.
  • Rothschild М., Stiglitz J., Increasing Risk. II. Its Economic Consequences, "Journal of Economic Theory" 1971 vol. 3, s. 66-84.
  • Samuelson Р., Probability and Attempts to Measurable Utility, "Economic Review" 1950 nr 1, s. 167-173.
  • Schmeidler D., Subjective Probability and Expected Utility Without Additivity, "Econometrica" 1989 vol. 57, s. 571-587.
  • Shaked М., Shanthikumar J.G., Stochastic Orders and their Applications, Academic Press, Harcourt Brace & Co., Boston 1993.
  • Yaari М., The Dual Theory of Choice Under Risk, "Econometrica" 1987 vol. 55, nr 1, s. 95-115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171466257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.