Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej w procesie weryfikacji modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Alicja Grześkowiak

Warianty tytułu

Application of Discriminant Analysis to the Diagnostic Checking of the Econometric Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Termin analiza dyskryminacyjna odnosi się do metod umożliwiających badanie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do kilku zmiennych jednocześnie. Analiza dyskryminacyjna jest pojęciem dosyć szerokim, odnoszącym się do kilku blisko ze sobą powiązanych metod. W literaturze wskazuje się na dwa podstawowe cele analizy dyskryminacyjnej: interpretację różnic między grupami oraz predykcję przynależności do grup. W przypadku pierwszego celu badacz stara się stwierdzić, czy można dokonać podziału grup na podstawie zbioru zmiennych diagnostycznych, jaka jest jakość tego podziału, które ze zmiennych w największym stopniu przyczyniają się do separacji grup. Drugi cel osiągany jest przez konstrukcję funkcji dyskryminacyjnych umożliwiających identyfikowanie przynależności obserwacji do jednej z kilku grup. Celem niniejszej pracy jest prezentacja możliwości zastosowania predyktywnego nurtu analizy dyskryminacyjnej do weryfikacji wybranych założeń liniowego modelu ekonometrycznego. Proponowana metoda stanowi alternatywę dla podejścia klasycznego, w którym ocenę modelu przeprowadza się za pomocą testów statystycznych. (fragment tekstu)

EN

The goodness of the econometric model is usually evaluated by statistical tests. In this paper the application of discriminant analysis to diagnostic checking of some features of the linear econometric model is proposed. The discriminant functions derived from the maximum likelihood rule can be applied to detection of heteroskedasticity and autocorrelation of the disturbance. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza dyskryminacyjna; Modele ekonometryczne

EN

Discriminant analysis; Econometric models

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2004
• Tom: 11
• Numer: nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 23--31

Twórcy

autor

Alicja Grześkowiak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji. PWE, Warszawa 1989.
• Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
• Ekonometria, red. M. Krzysztofiak, PWE, Warszawa 1984.
• Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
• Huberty C.J., Applied Discriminant Analysis, John Wiley & Sons, New York 1994.
• Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
• Klecka W.R., Discriminant Analysis, Sage Publication Beverly Hills, London 1988.
• Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
• Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa 1990.
• Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M., Multivariate Analysis, Academic Press, London 1979.
• McLachlan G.J., Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, John Wiley & Sons, New York 1992.
• Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
• Tomaszewicz A., Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985.
• Welfe W., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.