Zmodyfikowany model ruchu Browna

• Autorzy: Tomasz Oczadły

Warianty tytułu

Modified Braun Motion Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmodyfikowanego modelu geometrycznego ruchu Browna. Modyfikacja modelu będzie polegała na poszerzeniu go o odpowiednio zdefiniowaną funkcję dryfu. Funkcję tę będzie realizowała sieć neuronowa, której architekturę dobierzemy w sposób automatyczny z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Na podstawie tego modelu postaram się wykazać możliwość wykorzystania sieci neuronowych w modelowaniu. Zasadność ta wynika z faktu, iż sztuczne sieci neuronowe umożliwiają automatyczne (w szczególności po połączeniu z metodami optymalizującymi architekturę sieci) dopasowanie się do danych oraz dobrą aproksymację. (fragment tekstu)

EN

The main purpose of this article is to show Geometric Braun Motion model, where drift are realized by the neural network with well matched architecture. The neural network architecture and number of input variables was developed during Genetic Optimization process. The main idea is to put the process of developing models into automatic way. Other advantage is possibility for creating much more complicated models that haven't ever been use by analyst. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ceny akcji; Wycena opcji; Procesy stochastyczne; Sieci neuronowe

EN

Shares prices; Options pricing; Stochastic processes; Neural networks

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2004
• Tom: 11
• Numer: nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 69--76

Twórcy

autor

Tomasz Oczadły

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, Mikom, Warszawa 1998.
• Chipperfield A., Fleming P., Pohlheim H., Fonseca C., Genetic Algoritm Toolbox for Use with MATLAB. User Guide, ACSE Research Report No. 512, University of Sheffield, 1994.
• Demuth H., Beale M., Neural Network Toolbox for Use with MATLAB, "The MathWorks" 2002.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, WNT, Warszawa 1998.
• Janicki A., Izydorczyk A., Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa 2001.
• Jankowska J., Jankowski M., Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 1, WNT, Warszawa 1991.
• Palczewski A., Równania różniczkowe zwyczajne, WNT, Warszawa 1999.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.