Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Optimization of Proportional Reinsurance
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie sposobu na znalezienie optymalnego kontraktu reasekuracji proporcjonalnej, który zwiększy bezpieczeństwo cedenta i byłby do zaakceptowania przez reasekuratora. Okazuje się, że jest to możliwe, choć ma swoja cenę, czyli zmniejszenie osiąganych zysków. Przedstawioną w artykule metodologię można zastosować w towarzystwach, których celem jest bezpieczeństwo, a nie maksymalizacja zysków. (fragment tekstu)
In my paper I want to show how to control ruin probability of insurance company by optimal reinsurance. I compare risk process without reinsurance with risk process under control. I use optimization in graphic example with statistic line which process is better. I use optimization of proportional reinsurance. Using this reinsurance reduce ruin probability to zero. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
165--172
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Asmussen S., Ruin Probabilities, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability 2000.
- Højgaard B., Taksar M.I., Optimal Proportional Reinsurance Policies for Diffusion Models, "Scandinavian Actuarial Journal" 1998, nr 2, s. 166-168.
- Janicki A., Izydorczyk A., Komputerowa symulacja stochastycznych równań różniczkowych, WNT, Warszawa 1999-2000.
- Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
- Mosior M., Komputerowe aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny i maksymalizacja zysków przy użyciu optymalnej kontroli dywidendy, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001 (niepublikowana praca magisterska).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171470581