Optymalizacja proporcjonalnych kontraktów reasekuracyjnych

• Autorzy: Patrycja Duszeńko

Warianty tytułu

Optimization of Proportional Reinsurance

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu było przedstawienie sposobu na znalezienie optymalnego kontraktu reasekuracji proporcjonalnej, który zwiększy bezpieczeństwo cedenta i byłby do zaakceptowania przez reasekuratora. Okazuje się, że jest to możliwe, choć ma swoja cenę, czyli zmniejszenie osiąganych zysków. Przedstawioną w artykule metodologię można zastosować w towarzystwach, których celem jest bezpieczeństwo, a nie maksymalizacja zysków. (fragment tekstu)

EN

In my paper I want to show how to control ruin probability of insurance company by optimal reinsurance. I compare risk process without reinsurance with risk process under control. I use optimization in graphic example with statistic line which process is better. I use optimization of proportional reinsurance. Using this reinsurance reduce ruin probability to zero. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Towarzystwa ubezpieczeniowe; Reasekuracja

EN

Insurance company; Reinsurance

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2004
• Tom: 11
• Numer: nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 165--172

Twórcy

autor

Patrycja Duszeńko

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Asmussen S., Ruin Probabilities, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability 2000.
• Højgaard B., Taksar M.I., Optimal Proportional Reinsurance Policies for Diffusion Models, "Scandinavian Actuarial Journal" 1998, nr 2, s. 166-168.
• Janicki A., Izydorczyk A., Komputerowa symulacja stochastycznych równań różniczkowych, WNT, Warszawa 1999-2000.
• Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
• Mosior M., Komputerowe aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny i maksymalizacja zysków przy użyciu optymalnej kontroli dywidendy, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001 (niepublikowana praca magisterska).