Wykrywanie autokorelacji składników losowych liniowego modelu ekonometrycznego z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej

• Autorzy: Alicja Grześkowiak

Warianty tytułu

Detection of the Autocorrelation of the Disturbances of the Linear Econometric Model by Using Discriminant Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest prezentacja propozycji wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w etapie weryfikacji modelu ekonometrycznego. Skonstruowana reguła dyskryminacyjna pozwala określić, czy występuje, czy nie występuje autokorelacja składników losowych modelu. Zaproponowana metoda została zastosowana do weryfikacji założeń linii charakterystycznych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

EN

In this paper the application of discriminant analysis to the evaluation of the linear econometric model is presented. A discriminant rule is proposed to detect the autocorrelation of the disturbances of the econometric model. The results of empirical study of the security characteristic lines for shares quoted on the Warsaw Stock Exchange are described. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza dyskryminacyjna; Modele ekonometryczne

EN

Discriminant analysis; Econometric models

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2004
• Tom: 14
• Numer: nr 1021 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 170--181

Twórcy

autor

Alicja Grześkowiak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG- -Press, Warszawa 1998.
• Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
• Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1995.
• Huberty C.J., Applied Discriminant Analysis, Wiley, New York 1994.
• Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
• Kiecka W.R., Discriminant Analysis, Sage Publication Beverly Hills, London 1988.
• Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa 1990.
• Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
• Sharma S., Applied Multivariate Techniques, Wiley, New York 1994.
• Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. II, Placet, Warszawa 1997.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1970.
• Tomaszewicz A., Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985.
• Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
• Welfe W., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.