Uwagi o testowaniu własności składnika losowego

• Autorzy: Piotr Peternek

Warianty tytułu

Some Remarks about Testing Property of Random Error Components

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Badanie właściwości składnika losowego modelu ekonometrycznego ciągle jest przedmiotem zainteresowania licznych autorów. S. Bartosiewicz stwierdza np., że symetria rozkładu składników losowych nie oznacza jeszcze ich losowości. Wskazuje na możliwość wykorzystania tzw. testu długości serii, który rozstrzyga, czy występująca długość serii może być związana z działaniem czynników losowych czy też należy ją tłumaczyć działaniem czynników systematycznych. Drugim testem przedstawionym w tej pracy jest test liczby serii, w którym bierze się pod uwagę liczbę serii, i to bez względu na ich długość. Zbyt mała liczba serii oznacza, że składniki losowe w sposób nielosowy odbiegają od modelu. (fragment tekstu)

EN

In the article is considered the fluctuation test utilized to testing random of error component. Test uses known approximation residuals to random error components. It is shown that approximation partially sum of residuals to partially sum of error components is disappointed although approximation residuals to error components is satisfied. Empirical research of significant level and power of the fluctuation test confirmed doubts related to use this test to testing random of error random components. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Statystyka

EN

Statistics

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1026 Statystyka w obliczu problemów współczesności
• Strony: 92--110

Twórcy

autor

Piotr Peternek

Bibliografia

• Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989.
• Chow G.C., Ekonometria, Warszawa 1995.
• Czekała M., Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym, AE, Wrocław 2001.
• Czekała M., Test fluktuacji a postać analityczna modelu ekonometrycznego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 771, AE, Wrocław 1997.
• Domański C., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWN, Warszawa 2000.
• Feiler W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Т. 1 i 2, PWN, Warszawa 1969.
• Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1997.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• Wawrzynek J., Wybrane metody opisu i wnioskowania statystycznego w biznesie, AE, Wrocław 1999.