Modelowanie indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

• Autorzy: Rafał Zbyrowski

Warianty tytułu

Modelling for the Index of Residential Property Prices in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem autora artykułu jest próba opisania zależności pomiędzy poziomem cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a zdolnością kredytową gospodarstw domowych w Polsce. Wstępnie rozpatrywana relacja przetestowana została w oparciu o procedurę Engle-Grangera, a następnie potwierdzona przez model VAR i procedurę Johansena. Część empiryczna opracowania pozwala scharakteryzować bliżej rodzaj związku długookresowego wraz z uwzględnieniem opóźnień właściwych dla analizowanego fragmentu rynku obrotu nieruchomościami. Badane zmienne należy uznać za kluczowe dla funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce. W analizie wykorzystano dane od połowy roku 2010 do 2014. (abstrakt oryginalny)

EN

The main purpose of this article is to describe a dependence between prices of flats and index of creditworthiness in Poland. In the empirical part of this paper, the author tests mentioned relations according to Engle-Granger's procedure. Moreover, the long time relation was verified by Johansen's procedure and a VAR model. This case leads to the examination and estimation cointegration with testing lags between very important variables on the real estate market in Poland. The database used in the research contains monthly observations from the middle of 2010 to the begining of 2014. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Indeks cen; Rynek nieruchomości; Nieruchomości mieszkaniowe; Modele wielorównaniowe; Model wektorowej autoregresji

EN

Price index; Real estate market; Real estate housing; Multi-equation models; Vector Autoregression Model (VAR)

• Czasopismo: Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 2, cz. 2
• Strony: 108--118

Twórcy

autor

Rafał Zbyrowski

• Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

• Borkowski, B., Dudek, H. i Szczesny, W. (2007). Ekonometria, wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Charemza, W. i Deadman, D. (1997). Nowa ekonometria. Warszawa: PWE.
• Enders, W. (2003). Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons.
• Gajda, J. (2004). Ekonometria. Warszawa: C.H. Beck.
• Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia I zastosowania. Łódź: Absolwent.
• Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Majsterek, M. (2014). Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne. Bank i Kredyt, 45(5).
• Syczewska, E. (1999). Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
• Welfe, A. (2009). Ekonometria. Warszawa: PWE.

Identyfikatory

DOI

10.7172/1733-9758.2016.22.8