System Johnsona rozkładów zmiennych losowych jednowymiarowych

• Autorzy: Witold Miszczak

Warianty tytułu

The Johnson's System of Distributions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przypomnienie pewnych znanych prac dotyczących aproksymacji nieznanych rozkładów ciągłych zmiennych losowych jednowymiarowych za pomocą rozkładów należących do systemu rozkładów Johnsona. System rozkładów jednowymiarowych zmiennych losowych Johnsona składa się z gęstości rozkładów zmiennych losowych będących pewnymi przekształceniami standardowego rozkładu normalnego N(0,1). Do tego systemu należą rozkłady o nieograniczonym i ograniczonym nośniku przedzielone rozkładami typu logarytmiczno-normalnego. (fragment tekstu)

EN

The Johnson system is given through a set of three transformations of the standard Normal. The family of distributions is given by Lognormal, unbounded and bounded distributions. In article an example of estimation density functions for empirical data is given. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rozkład prawdopodobieństwa; Zmienne losowe

EN

Probability distributions; Random variable

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
• Strony: 74--90

Twórcy

autor

Witold Miszczak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Rose C., Smith M.D., Mathematical Statistics with Mathematica, Springer Verlag, New York 2002.
• Stuart A., Ord J.K., Kendall's Advanced Theory of Statistics, John Wiley, New York 1994.