Składki ubezpieczeń na życie ze świadczeniem płatnym na koniec podokresu roku śmierci ubezpieczonego

• Autorzy: Agnieszka Marciniuk

Warianty tytułu

Premium of Life Insurances with Benefit Paid at the End of the Interval of Year of the Insured's Death

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ubezpieczenie na wypadek śmierci jest produktem o charakterze ochronnym. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie ubezpieczonego. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona umiera, świadczenie ubezpieczeniowe otrzymuje uposażony. Ubezpieczenie takie może być zawierane na czas określony na n lat (ubezpieczenie terminowe) lub na czas nieokreślony (ubezpieczenie bezterminowe), czyli na całe życie. W pierwszym przypadku, gdy osoba ubezpieczona przeżyje okres trwania ubezpieczenia, świadczenie nie będzie w ogóle wypłacone. W przypadku umowy bezterminowej uposażony zawsze otrzymuje wypłatę. Świadczenie ubezpieczeniowe może być wypłacone w różnych terminach, tzn. na koniec roku, na koniec półrocza, na koniec kwartału itd. roku, w którym następuje śmierć ubezpieczonego. Świadczenie może być wypłacane również w momencie śmierci ubezpieczonego. W praktyce termin ten jest określony jako do trzydziestu dni od momentu śmierci. Ponieważ moment wypłaty wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej, musi być określony w momencie zawierania polisy ubezpieczeniowej. Na wysokość składki wpływa również wielkość stopy procentowej, a w zasadzie czynnika dyskontującego. W artykule będą obliczane składki za ubezpieczenia terminowe z uwzględnieniem momentu wypłaty świadczenia, przy założeniu zmiennej stopy procentowej. (fragment tekstu)

EN

In the paper term life insurances are considered. Usually it is assumed that the benefit is paid at the end of the year of the insured's death. The year is measured in intervals of length 1/m of a year, for example half a year, quarter of a year or a month. The benefit can be paid at the end of the interval in which death occurs. The moment of payment has an influence on the amount of net premium and must be specified at the moment of selling an insurance policy. In the paper the net single premiums are calculated with the assumption that the moment of payment is taken into account. It is also assumed that the discounting factor is changing in time. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia na życie; Składki ubezpieczeniowe

EN

Life insurance; Insurance premium

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
• Strony: 141--159

Twórcy

autor

Agnieszka Marciniuk

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Błaszczyszyn B., Rolski T., Wykłady z matematyki ubezpieczeń na życie, Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois 1986.
• Brockwell P.J., Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer - Verlag, New York 1996.
• Kellison S.G., The Theory of Interest, IRWIN, Illinois 1996.
• Marceau E., Gaillardetz P., On Life Insurance Reserves in a Stochastic Mortality and Interest Rates Environment, Insurance: Mathematics and Economics nr 25, 1999.
• Ostasiewicz S., Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych, AE, Wrocław 2003.
• Ostasiewicz W., (red.), Modele aktuarialne, AE, Wrocław 2003.
• Panjer H.H., Bellhouse D.R., Stochastic Modelling of Interest Rates with Applications to Life Contingencies, "Journal of Risk and Insurance" 1980, vol. 47.
• Panjer H.H., Bellhouse D.R., Stochastic Modelling of Interest Rates with Applications to Life Contingencies - Part II, "Journal of Risk and Insurance", vol. 48, 1981.
• Skalba M., Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.