Test współczynnika korelacji przy założeniu normalności, z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych

• Autorzy: Agnieszka Bukietyńska

Warianty tytułu

Test of Correlation Coefficient Under Normality Using Order Statistics

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zostanie zaprezentowany nowy parametryczny test pozwalający na badanie współczynnika korelacji przy założeniu normalności rozkładu cechy. Statystyką testową jest statystyka oparta na największej obserwacji dla tak zwanego stowarzyszonego ciągu zmiennych losowych. Niewątpliwą zaletą testu jest możliwość oszacowania jego mocy (przynajmniej dla dużej próby), a co za tym idzie również możliwość porównania z innymi testami, dla których znane są oszacowania mocy testu. W pracy proponowany test porównano ze znanym testem Z-Fishera. (fragment tekstu)

EN

In the paper a propositon of the test of correlation coefficient is proposed. Firstly, using the definition of associated order statistics and Slutzki's identity the distribution of max associated statistics is presented (with remark) and applied to built statistics of the test. In the next chapter the power of the test is computed explicity. In the fourth chapter the method of testing using order statistics is compared to well known Fisher test. In some situations the power of the test proposed is higher than Fisher test. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Korelacja; Testy statystyczne

EN

Correlation; Statistical tests

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
• Strony: 239--246

Twórcy

autor

Agnieszka Bukietyńska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Cohen J., Statistical Power Analysis for Behavioral Sciences, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey 1988.
• Galambos J., The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, Wiley, New York 1978.
• Zar J.H., Biostatistical Analysis, Prentice Hall International INC, New Jersey 1999.