Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Test of Correlation Coefficient Under Normality Using Order Statistics
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy zostanie zaprezentowany nowy parametryczny test pozwalający na badanie współczynnika korelacji przy założeniu normalności rozkładu cechy. Statystyką testową jest statystyka oparta na największej obserwacji dla tak zwanego stowarzyszonego ciągu zmiennych losowych. Niewątpliwą zaletą testu jest możliwość oszacowania jego mocy (przynajmniej dla dużej próby), a co za tym idzie również możliwość porównania z innymi testami, dla których znane są oszacowania mocy testu. W pracy proponowany test porównano ze znanym testem Z-Fishera. (fragment tekstu)
In the paper a propositon of the test of correlation coefficient is proposed. Firstly, using the definition of associated order statistics and Slutzki's identity the distribution of max associated statistics is presented (with remark) and applied to built statistics of the test. In the next chapter the power of the test is computed explicity. In the fourth chapter the method of testing using order statistics is compared to well known Fisher test. In some situations the power of the test proposed is higher than Fisher test. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
239--246
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Cohen J., Statistical Power Analysis for Behavioral Sciences, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey 1988.
- Galambos J., The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, Wiley, New York 1978.
- Zar J.H., Biostatistical Analysis, Prentice Hall International INC, New Jersey 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171477037