Odporność w problemach optymalizacji

• Autorzy: Mieczysław E. Rymarczyk

Warianty tytułu

Robustness in Optimisation Problems

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zagadnienie odporności rozpatrywano w kontekście regresji liniowej i uzyskania odpornych estymatorów rozwiniętych przez Hubera. Wyznaczenie parametrów liniowego modelu ekonometrycznego sprowadza się do rozwiązania odpowiedniego zadania optymalizacyjnego. Przytoczone rozważania oparte są na pracy, a ich podstawowym celem jest przybliżenie zagadnienia odporności w kontekście metod ilościowych prezentowanych w ramach przedmiotów wykładanych na studiach ekonomicznych. (fragment tekstu)

EN

The topic of the paper concerns the problem of random error influence on optimizations problems. Linear optimization, discrimination and linear regression problems and methods of their solution have been presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Optymalizacja; Regresja liniowa

EN

Optimalization; Linear regression

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
• Strony: 297--306

Twórcy

autor

Mieczysław E. Rymarczyk

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Boyd S., Lieven V., www.stanford.edu/class/ee364,www.ee.ucla.edu/ee236b.
• Hellwig Z., Problem wyboru zmiennych a zagadnienie łącznie odpornych (robust) estymatorów parametrów modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", V.XXV 1978, nr 2-4.
• Rymarczyk М., O hipotezie Z. Hellwiga dotyczącej warunków otrzymania łącznie odpornych estymatorów parametrów liniowego modelu ekonometrycznego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 215, AE, Wrocław.
• Siedlecki J. (red.), Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym, AE, Wrocław 2001.
• Straffin P.D., Teoria gier, Scholar, Warszawa 2001.