Retropolation Models of Economical Aggregates

• Autorzy: Josef Kozak , Richard Hindls , Stanislava Hronova

Warianty tytułu

Modele retropolacji dla agregatów ekonomicznych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

This paper follows up with general methodology of the allocation of yearly data into seasons worked out by the authors of this contribution in French version Kozak. The methodology of the allocation of yearly values of economical indicators contained here was gradually corrected according to experience with official data produced by Czech Statistical Office. The result of this collation of theory and practice represents the content of this paper. (fragment of text)

Obecna praktyka wyznaczania kwartalnych wskaźników PKB polega w znacznym stopniu na wykorzystaniu rozbudowanych ankiet. To podejście jest niewygodne ze względów finansowych, czasowych oraz z uwagi na nakład pracy. W związku z tym wzrasta rola tak zwanych metod pośrednich. W niniejszym artykule kwartalne wartości wybranych agregatów estymowane są za pomocą modelu regresyjnego szeregu czasowego. Przedstawione zostało specyficzne podejście do estymacji parametrów takiego modelu oraz możliwości jego wykorzystania w warunkach danych statystycznych dostępnych w Czechach. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Macroeconomic indicators; Regression models; Time-series

PL

Wskaźniki makroekonomiczne; Modele regresji; Szeregi czasowe

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
• Strony: 331--338

Twórcy

autor

Josef Kozak

• University of Economics Prague, Prague, Czech Republic

autor

Richard Hindls

• University of Economics Prague, Prague, Czech Republic

autor

Stanislava Hronova

• University of Economics Prague, Prague, Czech Republic

Bibliografia

• Bournay J., Laroque G., Réflexions sur la méthode d'élaboration des comptes trimestriels, Annales de I'INSEE no 36, Paris 1979.
• Kozák J., Možnosti využití expertních informací při konstrukci předpovědí na bázi klasického lineárního modelu časové řady, "Acta Oeconomia Pragensia", VSE, Praha 1995.
• Kozák J., Hindls R., Hronová S., Les expériences de la République tchèque dans l'utilisation des méthodes indirectes d'estimation des agrégats trimestriels, 8ème colloque de 1'Association de Comptabilité Nationale, Paris, 2000.
• Kozák J., Hindls R., Hronová S., Some Remarks to the Methodology of the Allocation of Yearly Observations into Seasons, "Statistics in Transition", Warszawa 2000, vol. 4, nr 5.
• Kozák J., Hindls R., Hronová S., Methodology of the Alternative Parametric Allocation. [w:] Mundus Symbolicus 2002, vol. 10.
• Boots J.C.C., Feibes W., Lisman H.C.C., Further Methods of Derivation of Quarterly Figures from Annual Data, "Applied Statistics", 1997 , vol. 16.
• Chow G., Lin A.L., Best Linear Unbiased Interpolation, Distribution and Extrapolation of Time Series by Related Series, "Review of Economics and Statistics", 1971, vol. 43.
• Dure A.U.G., Les comptes nationaux trimestriels, INSEE-Methodes, Paris 1991, no 13.
• Friedman M.: The Interpolation of Time Series by Related Series, JASA 1962, vol. 57.