Własności dominacji dla zmiennych dwuwymiarowych

• Autorzy: Magdalena Pańczyk

Warianty tytułu

Stochastic Dominance Rules - Bivariate Random Variable

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem badań jest analiza zmiennych dwuwymiarowych ze względu na wprowadzone relacje porządkujące oraz ich związek z porządkami dla rozkładów brzegowych tych zmiennych. (fragment tekstu)

EN

After the publication of the stochastic ordering research efforts have been made directed wards to generalizing these rules to multivariate case. In this paper we describe stochastic orderings, especially model of mean - variance and stochastic dominance - the one-attribute case. In the next step, we generalize these results to two-attribute cases. We define moments for bivariate random variable and describe analogous to mean-variance orders. We define stochastic dominance rules for marginalizations, later we define bivariate stochastic ordering, especially in the context of probability inequalities. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Dominacja stochastyczna; Zmienne losowe; Prawdopodobieństwo

EN

Stochastic dominance; Random variable; Probability

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
• Strony: 195--205

Twórcy

autor

Magdalena Pańczyk

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant

Bibliografia

• Gotoch Jun-ya, Konno H., Third Degree Stochastic Dominance an Mean-Risk Analysis, "Managment Science" 2000 vol. 46 nr 2, s. 289-301.
• Bergmann R., Stochastic Orders and their Application to a Unified Approach Concepts of Dependence and Association, Stochastic Orders and Decision under Risk, IMS Lecture Notes - Monograph Series (1991).
• Levhari D., Paroush J., Peleg B., Efficiency Analysis for Multivariate Distributions, "Reviev of Economic Studies" 1975 vol. 42, s. 87-91.
• Levy H., Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analysis, "Managment Science" 1992 vol. 38, s. 555-593.
• Man-Chung Ny, A Remark on Third Degree Stochastic Dominance, "Management Science" 2000 vol. 46 nr 6, s. 870-873.
• Ogryczak W., Ruszczyński A., Dual Stochastic Dominance and Quintile risk measure, "International Transactions in Operational Research" 2002 nr 9, s. 611 -680.
• Scarsini M., Dominance Conditions for Multivariate Utility Functions, "Management Science" 1998 vol. 34 nr 4. ABI/INFORM Global.
• Stoyan D., Comparison Methods for Queues - and other Stochastic Models. John Villey&Sons, Chichester 1983.
• Wrather C., Yu P.L., Probability Dominance in Random Outcomes, "Journal of Optimisation Theory and Application" 1982 vol. 36 nr3, s. 315-334.