Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do badania stałości wariancji składników losowych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych

• Autorzy: Alicja Grześkowiak

Warianty tytułu

Using of the Discriminant Analysis in the Process of Evaluating the Stability of the Variance of Disturbances in the Single-Equation Econometric Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest przedstawienie możliwości weryfikowania założeń odnoszących się do rozkładu składników losowych za pomocą analizy dyskryminacyjnej, co stanowi alternatywę do podejścia klasycznego opartego na konstrukcji testów statystycznych. Zaproponowano także koncepcję wykorzystania szeregu Neuman- na do otrzymywania przybliżonej macierzy odwrotnej. Praca obok celu prezentacji teoretycznego ujęcia proponowanych rozwiązań podejmuje również zagadnienie aplikacji omówionych metod do problemu szacowania linii charakterystycznych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the application of the discriminant analysis to the evaluation of chosen assumptions of the econometric model is presented. The approximation of the inverse matrix by the Neumann's series is proposed. The empirical examination referring to the security characteristic lines was carried out applying the proposed method. The results were compared with the results obtained from classic approach - hypotheses testing. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza dyskryminacyjna; Modele ekonometryczne; Odwrotność macierzy

EN

Discriminant analysis; Econometric models; Inverse matrix

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2007
• Tom: 18
• Numer: nr 1151 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 38--49

Twórcy

autor

Alicja Grześkowiak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
• Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
• Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
• Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
• McLachlan G.J., Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, Wiley, New York 1992.
• Maurin K., Analiza, cz. I, PWN, Warszawa 1977.
• Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
• Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. II, Placet, Warszawa 1997.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1970.