Optymalizacja wag w modelu średniej ruchomej ważonej

• Autorzy: Jacek Szanduła

Warianty tytułu

Weights Optimization in Weighted Moving Average Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono sposób optymalizacji wag w modelu średniej ruchomej ważonej.

EN

The paper presents a way to optimize weights in weighted moving average model. The minimum of the ex post forecasts mean-square error was chosen as a criterion of optimization. The author also presents the way of estimating ex ante forecasts errors. They are useful both for evaluating the admissibility of forecasts calculated with the use of estimated models and for calculating forecasts confidence intervals. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele prognostyczne; Analiza szeregów czasowych

EN

Forecasting models; Time-series analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2007
• Tom: 18
• Numer: nr 1151 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 64--76

Twórcy

autor

Jacek Szanduła

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Beale E.M.L., On Minimizing a Convex Function Subject to Linear Inequalities, "Journal of the Royal Statistical Society. Series B" 1955, 17, 173-184.
• Kmenta J., Elements of Econometrics, Second Edition, The University of Michigan Press, 2000.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.