Pure Risk Premiums Under Deductibles

• Autorzy: Krzysztof Burnecki , Joanna Nowicka-Zagrajek , Aleksander Weron

Warianty tytułu

Zależność składki netto od franszyzy

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In Section 2 we present formulae for pure risk premiums under franchise, fix amount, proportional, limited proportional and disappearing deductibles in terms of the limited expected value function. In Section 3 we consider a loss data of Pumped Storage Power Plants Co. We discuss the pure risk premiums for the well-known lognormal loss distribution. We illustrate graphically the influence of the parameters of the discussed deductibles on the pure risk premium. (fragment of text)

Stosowanie franszyz w ubezpieczeniach ma na celu zapobieganie szkodom, ich redukcję, unikanie likwidacji szkód o małych wartościach oraz zmniejszenie składki. W pracy przedstawiono zależności składki netto od wysokości franszyzy dla pięciu najpopularniejszych rodzajów franszyz, tj. dla franszyzy integralnej, redukcyjnej, proporcjonalnej, proporcjonalnej ograniczonej oraz znikającej. Zależności te opisane zostały przy użyciu funkcji ograniczonej wartości oczekiwanej. Na przykładzie danych rzeczywistych opisanych rozkładem logarytmiczno-normalnym pokazany został wpływ parametrów franszyz na składkę netto. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Insurances; Insurance premium; Compensation

PL

Ubezpieczenia; Składki ubezpieczeniowe; Odszkodowania

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1037, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
• Strony: 75--82

Twórcy

autor

Krzysztof Burnecki

• Wrocław University of Technology

autor

Joanna Nowicka-Zagrajek

• Wrocław University of Technology

autor

Aleksander Weron

• Wrocław University of Technology

Bibliografia

• Burnecki K., Kukla G., Weron R.: Property Insurance Loss Distributions. "Physica A" 2000, vol. 287, s. 269-278.
• Bumecki K., Nowicka-Zagrajek J., Wyłomańska A.: Pure Risk Premiums Under Deductibles. [w:] Cižek P., Härdle W., Weron R. (red.): Statistical Tools for Finance and Insurance. Heidelberg: Springer 2004.
• Daykin C.D., Pentikäinen Т., Pesonen М.: Practical Risk Theory for Actuaries. London: Chapman & Hall 1994.
• Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch Т.: Modelling Extremal Events. Berlin: Springer 1997.
• Straub E.: Non-Life Insurance Mathematics. Berlin: Springer 1988.
• Sundt B.: An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Third edition. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft e.V. 1993.
• Weron A. (et al.): Optimal Insurance Strategy Based on Breakdown and Loss Analysis of PSPP Co. Property. "Technical Report" 2000.