Badania symulacyjne działalności zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem rezerwy na wyrównanie szkodowości dla grupy 14 ubezpieczeń osobowych i majątkowych

• Autorzy: Mateusz Gątkowski

Warianty tytułu

Simulational Research of an Insurance Undertaking with Regard to Equalisation Provision for 14 Class of Non-Life Insurance

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rezerwę na wyrównanie szkodowości tworzy się w wysokości mającej zapewnić wyrównanie przyszłych wahań współczynnika szkodowości na udziale własnym. Idea rezerwy opiera się na założeniu, że dla niektórych rodzajów ryzyka równowaga w wyniku technicznym nie jest osiągana w ciągu jednego roku, lecz w dłuższym okresie. Z tego też powodu ubezpieczyciel w latach, w których osiąga dodatni wynik techniczny, powinien odłożyć część zdobytych środków finansowych, aby pokryć straty, które może ponieść w latach dla niego niekorzystnych. Symulację systemów rozumieć należy jako czynność przedstawiania systemu, w tym wypadku ubezpieczeniowego, za pomocą modelu, którym można łatwo operować i na podstawie którego otrzymuje się wyniki numeryczne. W niniejszej pracy wykorzystany został szczególny typ symulacji, zwany symulacją komputerową metodami Monte Carlo, w celu zasugerowania odpowiedzi na pytanie: czy rezerwa na wyrównanie szkodowości może służyć poprawieniu wypłacalności ubezpieczycieli w Polsce. Obiektem badań stała się grupa ubezpieczeń kredytu, a jako metodę badawczą wykorzystano metodę zastosowaną przez T. Pentikäinena do studiów nad fińskim rynkiem ubezpieczeń. (fragment tekstu)

EN

Equalisation provision is one of the main pillars of the insurers solvency in Finland and its role in EU legislation is under investigation during the "Solvency II" project. The definition of the rules of calculating equalisation provision is crucial to the efficiency of the reserve. An article describes a research done on the basis of the model created by Finnish Solvency Group lead by professor Teivo Pentikäinen. Input for the simulation are data for Polish insurance market and compares the probability of bankruptcy of insurers with and without equalisation provision. The main finding is confirmation of the role of equalisation provision for the solvency of insurers. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Towarzystwa ubezpieczeniowe; Rezerwy; Szkody; Odszkodowania; Analiza symulacyjna; Dyrektywa Solvency II

EN

Insurance company; Reserves; Damages; Compensation; Simulation analysis; Solvency II directive

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1037, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
• Strony: 164--175

Twórcy

autor

Mateusz Gątkowski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Conference of the insurance supervisory authorities of the Member States of the European Union, Technical provisions in non-life insurance, Manghetti report 2001.
• Fishman G.S.: Symulacja komputerowa. Warszawa: PWE 1981.
• Gąsiorkiewicz L.: Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń. [w:] Podstawy ubezpieczeń. Tom III - Przedsiębiorstwo. Pod red. J. Monkiewicza. Warszawa: Poltext 2003.
• Pentikäinen T.: Solvency of Insurers and Equalisation Reserves. Vol. I: Report and General Aspects. Helsinki: Insurance Publishing Company Ltd. 1982.
• Pentikäinen T., Daykin C.D., Pesonen М.: Practical Risk Theory for Actuaries. London: Chapman & Hall 1994.
• Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej. Warszawa: PUNU, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego 2001.
• Rantala J.: Solvency of Insurers and Equalisation Reserves. Vol. II: Risk Theoretical Model. Helsinki: Insurance Publishing Company Ltd. 1982.
• Welin-Siikaluoma P.: Equalisation Provision in Finland. Aneks 6b do Report of the working group on non-life technical provisions. Komisja Europejska 2002.
• Zagregowane wskaźniki efektywności za rok 2001. Warszawa: KNUIFE 2002.