Porównanie wybranych strategii opartych na instrumentach pochodnych

• Autorzy: Daniel Iskra

Warianty tytułu

Comparison of the Certain Strategies Based on Derivative Instruments

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono teoretyczne możliwości otrzymania zysku w wyniku zawarcia hipotetycznych transakcji na kontrakty oraz opcje europejskie. Instrumentem bazowym zarówno opcji jak i kontraktów były akcje. Rozpatrzono również opcje na kontrakty. Dla pełnej analizy przedstawiono również możliwość otrzymania zysku z transakcji zawieranych bezpośrednio na akcję. (fragment tekstu)

EN

In the article the possibility of receiving profit as a result of transaction on derivative instruments is presented. Stocks were underlying assets of these instruments. In order to get whole analysis profits gained from investments in stocks were also shown. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty pochodne; Zysk; Symulacja

EN

Derivatives; Profit; Simulation

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1037, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
• Strony: 204--211

Twórcy

autor

Daniel Iskra

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, vol. 81.
• Chrzan P.: Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu. Katowice: Oikońomos 2001.
• Czernik Т.: Skazani na formalizm Ito? Referat wygłoszony na konferencji pod tytułem "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach" 20.11.2003 r., Częstochowa, niepublikowane.
• Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Warszawa: WIG-Press 1997.
• Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1999.
• Węgrzyn T.: Analiza wybranych strategii zabezpieczenia portfela. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2002.
• Wilmott P.: Paul Wilmott on Quantitative Finance. New York: John Wiley & Sons 2000.