Rozpoznawanie rodzaju heteroskedastyczności składników losowych modelu ekonometrycznego z wykorzystaniem dyskryminacyjnej reguły największej wiarygodności

• Autorzy: Alicja Grześkowiak

Warianty tytułu

Recognition of the Heteroscedasticiy Type of Disturbances of the Econometric Model by Applying the Maximum Likelihood Discriminant Rule

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Stwierdzenie występowania zjawiska niejednorodności wariancji składników losowych w modelu ekonometrycznym stwarza konieczność zastosowania uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów. Implementacja uogólnionej metody najmniejszych kwadratów wymaga znajomości elementów diagonalnych macierzy kowariancji składników losowych. W badaniach empirycznych najczęściej zachodzi sytuacja, w której badacz nie ma o nich wiedzy a priori, dlatego postuluje się przyjęcie pewnego modelu heteroskedastyczności uwarunkowanego charakterem zmian wariancji składników losowych. Problemem, którego rozwiązanie zaproponowano w niniejszej pracy, jest wybór odpowiedniego w danej sytuacji modelu. Postulowana koncepcja stanowi połączenie podejścia klasycznego, opartego na teście statystycznym, z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. W pracy zaprezentowano podstawy teoretyczne sugerowanej koncepcji i zilustrowano ją badaniem empirycznym. (fragment tekstu)

EN

This paper presents a method of determination of the heteroscedasticity type in the linear econometric model. The postulated concept combines advantages of the non-constructive test with the usage of the maximum likelihood discriminant rule. The suggested solution is illustrated by models describing the dependence of expenses and income. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Zmienne losowe; Metoda największej wiarygodności

EN

Econometric models; Random variable; Maximum likelihood estimation

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2007
• Tom: 14
• Numer: nr 1169 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 482--488

Twórcy

autor

Alicja Grześkowiak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Anderson T.W. (2003), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, Wiley, New York.
• Greene W.H. (1997), Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey.
• Harrison M.J., McCabe B.P.M. (1979), A Test for Heteroscedasticity Based on Ordinary Least Squares Residuals, "Journal of the American Statistical Association" vol. 74, s. 494-499.
• Jajuga K. (1990), Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
• Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M. (1979), Multivariate Analysis, Academic Press, London.
• Mc Lachlan G.J. (1992), Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, Wiley, New York.
• Tomaszewicz A. (1985), Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Welfe W. (1998), Ekonometria., PWE, Warszawa.