Using Leading, Coincident and Lagged Series at Preliminary Estimates of GDP : Experiences in the Czech Republic

• Autorzy: Jakub Fischer

Warianty tytułu

Stosowanie szeregów wiodących, współwystępujących i opóźnionych we wstępnych oszacowaniach PKB : doświadczenia z Republiki Czeskiej

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In our work we would like to design a model for preliminary estimates of GDP quarterly changes, considering different types of series (leading, coincident and lagged series, represented by confidence indicators from business and consumers tendency surveys, natural indicators of electric energy consumption in kWh and rail transport of goods in tonne-kilometres, and finally by 2 lagged series of a dependent variable with different number of lags) as explanatory variables. (fragment of text)

W artykule omówiono wstępne oszacowania PKB. Stosując ten model, możliwe jest oszacowanie wzrostu PKB 30 dni po kwartale odniesienia (w porównaniu z 70 dniami koniecznymi do oficjalnych oszacowań). Model dotyczy wiodących, współwystępujących i opóźnionych szeregów. Jest weryfikowany przez prognozy z krótkich szeregów. Dyskutowana jest optymalna długość szeregu czasowego stosowanego w modelu, a także możliwość korzystania wyłącznie z danych z sondażów biznesowych i konsumenckich. Jakość prognozy jest porównana z jakością oficjalnych oszacowań PKB. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Gross domestic product (GDP); Time-series

PL

Produkt krajowy brutto (PKB); Szeregi czasowe

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 1162 Application of Mathematics and Statistics in Economics
• Strony: 37--44

Twórcy

autor

Jakub Fischer

• University of Economics, Prague, Czech Republic

Bibliografia

• Fischer J., Gross Domestic Product: To the Optimal Length of Time Series Used in Predictive Models, Statistics: Investment in the Future. Praha 6-7.09.2004.
• Fischer J., "Using Obstacles of GDP Estimates in the Czech Republic. Banska Bystrica 04.09.2003 - 05.09.2003". [w:] Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Acta Oeconomica No. 16. Univerzita Mateja Bela, Ekonomicka fakulta, Banska Bystrica 2004, pp. 43-47.
• Fischer J. et al., Řady konjunkturních sald jako vysvětlující proměnné řad relativních změn HDP ČR. Průběžná zpráva o plnění dílčího úkolu v roce 2002, [výzkumná zpráva], VŠE FIS, Praha 2002, 69 pp.
• Jílek J., Zdokonalené uživatelské signální odhady čtvrtletních změn hrubého domácího produktu Česke republiky, "Politická ekonomie" 2003, (5), 676-694.
• Jílek J., Pecáková I., Vojta M., Konjunkturní průzkumy ČSÚ a predikce, "Statistika" 2005,5 (Praha).
• Jilek J., Vojta M., User Flash Estimates of Short-term Changes in Gross Domestic Product of the Czech Republic, "Statistics in Transition" 2001, 5 (2), 281-300.