Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Wycena obligacji i modele stopy procentowej wykonane za pomocą programu Mathematica
Języki publikacji
Abstrakty
We introduced some algorithms in Mathematica, which can be useful in financial calculations. The procedures and illustrative examples for bond price calculation, the bootstrap method, the CIR simulation and duration are presented. (fragment of text)
W artykule są dyskutowane zasady wyceny obligacji, modelowania stopy procentowej i czasu trwania. Najpierw wprowadzono podstawy obliczania ceny obligacji i zademonstrowano metody bootstrapowe w celu wyznaczenia stóp procentowych. Zaprezentowano także symulację modelu Coxa-Ingersolla-Rossa. Głównym celem artykułu jest demonstracja algorytmu prostych obliczeń z oprogramowaniem Mathematica. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
142--146
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
Bibliografia
- Baxter M., Rennie A., Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Cambridge University Press, New York 1996.
- Benninga S., Wiener Z., Term Structure of Interest Rates, "Mathematica in Education and Research", 1998, 7, (2).
- Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice-Hall International, New Jersey 2000.
- Kwok Y.K., Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer-Verlag, New York 1998.
- Seydel R., Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten, Springer-Verlag, Berlin 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171479885