Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Poszukiwanie chaosu w finansowych szeregach czasowych
Języki publikacji
Abstrakty
Zachowanie chaotyczne może być generowane w nieliniowych systemach dynamicznych pod pewnymi warunkami. Jest regułą, że nie jesteśmy zdolni rozwiązać odpowiednich nieliniowych równań różniczkowych i jesteśmy nieświadomi co do warunków początkowych. Jednocześnie dla danego szeregu czasowego jesteśmy w stanie obliczyć pewne ważne charakterystyki, takie jak wykładnik Lapunowa, wykładnik Hursta i wymiar korelacji. W celu rozróżnienia między chaosem deterministycznym a procesem niezależnym o identycznym rozkładzie można wykorzystać test BDS. Artykuł jest próbą analizy szeregów czasowych z czeskiego rynku kapitałowego. Stosując wspomniane metody, odkryto pewien rodzaj trwałego zachowania, tj. słabą tendencję do tworzenia cykli. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
185--196
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- University of Economics, Prague, Czech Republic
Bibliografia
- Alligood K. et al., Chaos: An Introduction to Dynamical Systems, Springer, Berlin 1996.
- Campbell J. et al., The Econometrics of Financial Markets, Princeton 1997.
- Grassberger P., Procaccia I., Measuring the Strangeness of Strange Attractors, "Physica" 1983, 9D.
- Peters E., Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, Wiley, New York 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171479895