Wybrane problemy numeryczne stosowania analizy R/S

• Autorzy: Jan Purczyński

Warianty tytułu

Select Numerical Problems of Using the R/S Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

This paper considers select numerical problems of determining the Hurst exponent by means of the R/S rescaled range. The formula (5) determining the R/S mean value for the series of normal distribution has been elaborated in detail. The derived simplified formula defining the R/S mean value (formulas (15), (16), (17), (18) provides the value of error below 7∙10^-6.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza danych statystycznych; Metody numeryczne

EN

Statistical data analysis; Numerical methods

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2000
• Tom: 47
• Numer: z. 1-2
• Strony: 17--21

Twórcy

autor

Jan Purczyński

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• [1] Anis A.A., Lloyd E.H., The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of independent normal summands. Biometrika 63, 111-116 (1976)
• [2] Duhlquist G., Björck A., Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1983
• [3] Hurst H.E., Long-term storage capacity of reservoirs. Trans. Am. Soc. Eng. 116, 770-99 (1951)
• [4] Peters E.E., Chaos and Order in the Capital Markets. Wiley & Sons. New York 1991.
• [5] Peters E.E., Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. Wiley & Sons. New York 1994.
• [6] Purczyński J., Przybliżona metoda wyznaczania wartości wykładnika Hursta. Referat wygłoszony na konferencji "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Świnoujście 24-25 wrzesień 1999.
• [7] Ryżyk I.M., Gradsztejn I.S., Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów. PWN Warszawa 1964
• [8] Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.