Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków

• Autorzy: Marcin Flotyński

Warianty tytułu

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Changes in the Structure of Banks' Assets and Liabilities

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Regulacje rynku finansowego mają za zadanie zmniejszyć poziom ryzyka systemowego oraz obniżyć prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania kryzysów. Bardzo istotnymi wymogami w ramach pakietu regulacji CRDIV/CRR (będących implementacją zaleceń Bazylei III do prawa Unii Europejskiej) są systemowe normy płynności. Jednym z nich jest wskaźnik długoterminowej płynności NSFR, którego wdrożenie jest przewidziane w 2018 r. Odnosi się on do ryzyka płynności i finansowania oraz ma się przyczynić do zmniejszenia skali niedopasowania wymagalności pasywów i zapadalności aktywów. Spełnienie tej normy w bankach będzie wymuszało zmiany w strukturze ich majątku oraz źródeł finansowania. Celem artykułu jest wskazanie zmian w strukturze bilansu banków, które powstaną na skutek dostosowań do normy NSFR.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the regulations of the financial market is to decrease the level of systemic risk, probability and the frequency of crises occurrence. The liquidity regulations are significant obligations covered by CRD IV/CRR package (which constitutes the implementation of Basel III recommendations to the law of the European Union). One of them is the Net Stable Funding Ratio (NSFR) which will be implemented in 2018. Its purpose is to address the liquidity and funding risk and to contribute to the fall in the level of the maturity mismatch between the assets and the liabilities. Complying with the NSFR standard will put pressure on banks to change their balance sheet structure in terms of the assets and the funding sources. The aim of the article is to indicate changes in the balance sheet structure caused by the adjustments to the proper NSFR value.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Płynność finansowa; Sektor bankowy; Wskaźnik stabilnego finansowania netto; Norma płynności krótkoterminowej

EN

Financial liquidity; Banking sector; Net Stable Funding Ratio (NSFR); Liquidity Coverage Ratio (LCR)

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2017
• Numer: nr 325
• Strony: 45--57

Twórcy

autor

Marcin Flotyński

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Allen B., Chan K.K., Milne A., Thomas S. (2012), Basel III: Is the Cure Worse than the Disease? "International Review of Financial Analysis", Vol. 25, Iss. C, s. 159-166.
• Arvanitis P., Drakos K. (2015), The Net Stable Funding Ratio of US Bank Holding Companies: A Retrospective Analysis, "International Journal of Economic Sciences", Vol. 4, Iss. 2, s. 1-9.
• Ashraf D., L'Huillier B., Rizwan M. (2015), Does the Implementation of a Net Stable Funding Ratio Enhance the Financial Stability of the Banking Industry? An International Study, https://acfr.aut.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0003/29766/B-LHuillier- V9-Does-the-implementation-of-a-NSFR-enhance-the-financial-stability.pdf (dostęp: 7.11.2016).
• Bank for International Settlement (BIS) (2014), Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document Basel III: The Net Stable Funding Ratio, January, Basel.
• Bologna P. (2015), Structural Funding and Bank Failures: Does Basel 3 Net Stable Funding Ratio Target the Right Problem? "Journal of Financial Services Research", Vol. 47, Iss. 1, s. 81-113.
• Chang Ch., Chung Y. (2016), Can Basel III Liquidity Risk Measures Explain Taiwan Bank Failures, 09 February 2016, 5th Economics & Finance Conference, Miami ISBN 978-80-87927-20-5, IISES, DOI: 10.20472/EFC.2016.005.005, https://ideas. repec.org/p/sek/iefpro/3205450.html (dostęp: 4.11.2016).
• Chun S., Kim H., Ko W. (2012), The Impact of Strengthened Basel III Banking Regulation on Lending Spreads: Comparisons across Countries and Business Models, http://www.bis.org/events/bokbisimf2012/session6_lending_spreads.pdf (dostęp: 27.10.2016).
• Cucinelli D. (2013), The Determinants of Bank Liquidity Risk within the Context of Euro Area, "Interdisciplinary Journal of Research in Business", Vol. 2, Iss. 10, s. 51-64.
• DeYoung R., Jang K. (2015), Do Banks Actively Manage Their Liquidity? CBE Research Paper