Analiza porównawcza modeli oceny kondycji przedsiębiorstw

• Autorzy: Zbigniew Omiotek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ocena "jakości" modelu polega na porównaniu wyników generowanych przez model z informacją o rzeczywistym stanie przedsiębiorstwa. W procesie oceny uwzględnia się dwa kryteria: · sprawność modelu, · kalibrację modelu. Sprawność określa, jak dobrze model rozdziela dwie grupy przedsiębiorstw na bankrutów i jednostki niezagrożone upadkiem. W procesie oceny sprawności istotne jest, czy model prawidłowo klasyfikuje obiekty do odpowiedniej grupy. Natomiast nie jest istotne, z jakim prawdopodobieństwem obiekty są klasyfikowane do grup. Kalibracja określa, z jaką siłą oszacowane prawdopodobieństwa zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Decydującą rolę odgrywają tutaj wielkości oszacowanych prawdopodobieństw - im są one wyższe tym lepszy jest oceniany model.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ocena kondycji przedsiębiorstwa; Analiza porównawcza

EN

Assessment of the condition enterprise; Comparative analysis

• Czasopismo: Barometr Regionalny
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 2(6)
• Strony: 101--104

Twórcy

autor

Zbigniew Omiotek

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Bibliografia

• 1. Brier G., Verification of forecasts expressed in terms of probability, Monthly Weather Review, 78:1¸3, 1950, http://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/078/mwr-078-01- 0001.pdf.
• 2. James V., Herrity J. V., Keenan S., Sobehart J. R., Carty L. V., Falkenstein E. G., Measuring Private Firm Default Risk, Moody's KMV Technical Report, June 1999, http://www.moodysqra.com/us/research/crm/45768.pdf
• 3. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
• 4. Sobehart J. R., Keenan S. C., Stein R. M., Benchmarking Quantitative Default Risk Models: A Validation Methodology, Algo Research Quaterly, Vol. 4, No. 1/ 2, March/June 2001, http://www.moodysqra.com/us/research/ crm/53621.pdf
• 5. Stein R. M., Ahmet E. Kocagil A. E., Bohn J. Akhavein J., Systematic And Idiosyncratic Risk In Middle-Market Default Prediction: A Study Of The Performance Of The RiskCalc™ And PFM™ Models, Moody's KMV Technical Report, February 2003, http://www.moodysqra. com/us/research/crm/riskcalcpfm.pdf
• 6. Stein R. M., Benchmarking Default Prediction Models: Pitfalls and Remedies in Model Validation, Moody's KMV Technical Report, June 2002, http://riskcalc.moodysrms. com/us/research/crm/Validation_Tech_Report_ 020305.pdf