The Long Term Modeling of Residential Property Prices in Poland

• Autorzy: Rafał Zbyrowski
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The main purpose of this article is to describe a dependence between prices of flats and index of creditworthiness in Poland. In the empirical part of this paper the author tests mentioned relations according to Engle-Granger's procedure. Moreover the long time relation had been verified by Johansen's procedure and a VAR model. This case leads to the examination and estimation cointegration with testing lags between very important variables on real estate market in Poland. The database used in the research contains monthly observations from the middle of 2010 to the beginning of 2014.(original abstract)

Słowa kluczowe

EN

Real estate prices; Dwellings; Econometric modeling; Vector Autoregression Model (VAR)

PL

Ceny nieruchomości; Mieszkania; Modelowanie ekonometryczne; Model wektorowej autoregresji

• Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Rocznik: 2017
• Tom: 18(XVIII)
• Numer: nr 1
• Strony: 143--156

Twórcy

autor

Rafał Zbyrowski

• Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

• Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2007) Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWN.
• Bryx M. (2006). Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości. SGH Oficyna Wydawnicza.
• Charemza W., Deadman D. (1997) Nowa ekonometria. PWE.
• Enders W. (2003) Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons.
• Franses P. H., De Groot B. (2013) Do commercial real estate prices have predictive content for GDP? Taylor & Francis.
• Gajda J. (2004) Ekonometria. C.H. BECK.
• Kusideł E. (2000) Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowania. Absolwent.
• Maddala G.S. (2006) Ekonometria. Warszawa, PWN.
• Majsterek M. (2014) Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne. Bank i Kredyt 45(5),.
• Syczewska E. (1999) Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Szkoła Główna Handlowa.
• Welfe A. (2009) Ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Identyfikatory

DOI

10.22630/MIBE.2017.18.1.14