PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 13--21
Tytuł artykułu

Non-Performing Loans Ratio as the Quality Determinant of Credit Portfolio

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wskaźnik kredytów ze stwierdzoną utratą wartości jako determinanta jakości portfela kredytowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy badano numerycznie i prognozowano wskaźnik kredytów ze stwierdzoną utratą wartości dla portfeli kredytów gospodarstw domowych, kredytów konsumenckich i hipotecznych w polskim sektorze bankowym. Potwierdzono użyteczność wskaźnika jako miary jakości portfela kredytowego - otrzymane prognozy są w pełni zgodne z danymi nadzorczymi i ocenami eksperckimi dotyczącymi jakości portfeli kredytowych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Non-performing loans ratio of Polish banking sector for household, customer and mortgage credit portfolios was modelled and forecasted. It was confirmed that the ratio was useful and easy to model determinant of quality of a credit portfolio. The forecasts are stable and fully consistent with supervisory predictions of the loan portfolio quality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--21
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Technology and Humanities in Radom
Bibliografia
  • [1] European Central Bank 2017, "Guidance to banks on non-performing loans," European Central Bank.
  • [2] "Komisja Nadzoru Finansowego," [Online]. Available: https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18.
  • [3] International Organization for Standardization 2015, ISO 9000:2015: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary.
  • [4] M. Knaup and W. Wagner 2012. "A Market-Based Measure of Credit Portfolio Quality and Banks' Performance During the Subprime Crisis," Management Science, vol. 58, 8, 1423-1437.
  • [5] P. Jakubik and T. Reininger 2013. "Determinants of Nonperforming Loans in Central, Eastern and Southeastern Europe," Focus on European Integration, Q3, 48-66.
  • [6] "Commission Implementing Regulation (EU) 2015/227 of 9 January 2015," Official Journal of the European Union, pp. L 48/1 - L 48/630, 20 February 2015.
  • [7] D. P. Louzis, A. T. Vouldis and V. L. Metaxas 2012. "Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios," Journal of Banking & Finance, 36, 1012-1027.
  • [8] B. Skarica 2014. "Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European countries," Financial Theory and Practice, 38.
  • [9] A. Berger and R. DeYoung 1997. "Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks," Journal of Banking and Finance, 21, 849-870.
  • [10] N. Klein, 2013. "Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance," International Monetary Fund Working Paper, no. WP 13/72.
  • [11] L. Rinaldi and A. Sanchis-Arellano, 2006. "Household Debt Sustainability: What Explains Household Non-performing Loans? An Empirical Analysis," European Central Bank Working Paper Series, 570.
  • [12] R. Ranjan and S. Dhal, 2003. "Non-Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment," Reserve Bank of India Occasional Papers, 24, 3, 81-122.
  • [13] V. Makri, A. Tsagkanos and A. Bellas, 2014. "Determinants of Non-Performing Loans: The Case of Eurozone," Panoeconomicus, 2, 193-206.
  • [14] "Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny," [Online]. Available: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/.
  • [15] P. Brockwell and R. Davis, 2002. Introduction to Time Series and Forecasting, Springer.
  • [16] "Narodowy Bank Polski," [Online]. Available: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html.
  • [17] L. G. Meeker and L. Gray, 1987. "A note on non-performing loans as an indicator of asset quality," Journal of Banking & Finance, 11.
  • [18] Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2017."Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2017".
  • [19] Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 2017. "Sytuacja w sektorze bankowym - informacja miesięczna," June 2017. [Online]. Available: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2017/08/Informacja_miesięczna_2017.06_www.pdf.
  • [20] Narodowy Bank Polski, 2017."Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2017".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499214

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.