PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji | 130--153
Tytuł artykułu

Zastosowanie metod programowania kwadratowego w wyborze portfela akcji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozdział przedstawia zastosowanie metod programowania kwadratowego w wyborze portfela akcji w ujęciu teorii portfelowej. Wykorzystana została strategia inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, polegająca na graniczeniu ryzyka inwestycji przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu zysku poprzez tworzenie portfela akcji opartego na statystycznych miarach zysku i jego zróżnicowania. Podstawowym pojęciem jest granica efektywna. Portfele efektywne o szczególnych cechach zostały nazwane portfelami narożnymi, a ich znajomość jest wystarczająca do określenia zbioru wszystkich portfeli efektywnych. W rozdziale opisano również algorytm wyznaczania zbioru portfeli narożnych i jego implementację w pakiecie SAS, a także wyznaczono zbiór portfeli narożnych akcji notowanych na GPW w Warszawie. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • DeGroot M.H. (1981), Optymalne decyzje statystyczne, PWN, Warszawa.
  • Grabowski W. (1982), Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa.
  • Kopańska-Bródka D., red. (2004), Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  • Trzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.