Modelowanie indywidualnego rozkładu szkód majątkowych w warunkach moralnego hazardu

• Autorzy: Magdalena Mojsiewicz , Jan Purczyński

Warianty tytułu

Modelling of Individual Property Loss Distributions in Conditions of Moral Hazard

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy rozpatrzono model indywidualnego rozkładu szkód majątkowych w postaci modyfikacji rozkładu wykładniczego. Zaproponowano metodę estymacji parametru Θ₂, bazującą na wyznaczaniu punktu przegięcia z wykorzystaniem algorytmu różniczkowania numerycznego funkcji zakłóconej losowo. Wyznaczono estymatory parametrów λ₁ i λ₂ z wykorzystaniem MNW i metody momentów. Sprawdzono słuszność założeń modelu pojedynczych odszkodowań w przypadku produktów narażonych na ryzyko moralnego hazardu. Zaproponowane metody testowania zgodności rozkładów wykazały słuszność proponowanej mieszanki rozkładów. (fragment tekstu)

EN

The article considers the model of individual property loss distributions in the form of modified exponential distribution. A method of estimation of the parameter Θ₂ based on calculation of the inflection point by using of the algorithm of numerical differentiation of randomly disturbed function. The parameters λ₁ and λ₂ were estimated by means of the maximum likelihood method and method of moments. The validity of assumptions of the model of single compensations in the case of products exposed to the risk of moral hazard was verified. Proposed methods of testing of coincidence of distributions proved the correctness of proposed mixture of distributions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szkody; Pokusa nadużycia

EN

Damages; Moral hazard

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1037, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
• Strony: 64--73

Twórcy

autor

Magdalena Mojsiewicz

• Uniwersytet Szczeciński

autor

Jan Purczyński

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Dahlquist G., Bjorck A.: Metody numeryczne. Warszawa: PWN 1983.
• Mojsiewicz M.: Badanie wpływu asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych. Analiza statystyczna. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2002. Rozprawy i Studia, T(DV) 431.
• Mojsiewicz M.: Pomiar wpływu moralnego hazardu. "Przegląd Statystyczny" 2002, tom 49, nr 1.
• Reiss R.D., Thomas M.: Statistical Analysis of Extreme Values. Basel-Boston-Berlin: Birkhauser Verlag 2001.